Сравнение AVUS с BUFH
AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVUS charges 0.15%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности AVUS и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVUS показывает доходность 13.23%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.30%.
AVUS
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 13.23%
- 6 месяцев
- 12.09%
- 1 год
- 29.84%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVUS и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 13.23% | 13.48% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.30% | 3.81% |
Correlation
The correlation between AVUS and BUFH is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVUS vs. BUFH — Ранг доходности на риск
AVUS
BUFH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AVUS c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVUS | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.01 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVUS и BUFH
Максимальная просадка AVUS за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUS и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVUS | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.04% | -1.53% | -35.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -0.26% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -0.18% | -4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVUS и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVUS | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 2.38% | +10.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 2.38% | +14.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 2.38% | +18.45% |
Сравнение комиссий AVUS и BUFH
AVUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUS и BUFH
Дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 1.19% | 1.08% | 1.27% | 1.41% | 1.59% | 1.08% | 1.19% | 0.35% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVUS and BUFH have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
AVUS has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.00% for BUFH.
AVUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Avantis and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for AVUS and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для AVUS и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор