PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUS с AVSU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUS с AVSU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) and AVSU (Avantis Responsible U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from Avantis. AVUS is actively managed, while AVSU is passively managed. Over the past 3 years, AVUS returned 22.35%/yr vs 22.19%/yr for AVSU. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AVUS и AVSU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVUS показывает доходность 14.42%, а AVSU немного выше – 14.85%.

AVUS

1 день
-0.46%
1 месяц
4.77%
С начала года
14.42%
6 месяцев
14.71%
1 год
32.34%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—

AVSU

1 день
-0.43%
1 месяц
6.75%
С начала года
14.85%
6 месяцев
15.47%
1 год
33.58%
3 года*
22.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUS и AVSU

2026 (YTD)2025202420232022
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		14.42%16.68%20.43%21.77%-9.10%
AVSU
Avantis Responsible U.S. Equity ETF		14.85%16.69%19.16%24.50%-11.70%

Correlation

The correlation between AVUS and AVSU is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.98

The correlation between AVUS and AVSU has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUS и AVSU

Секторы
AVUS
AVSU

Технологии

27.5%
33.2%

Финансовые услуги

15.2%
18.6%

Потребительский циклический сектор

11.8%
13.1%

Промышленность

11.5%
8.6%

Коммуникационные услуги

9.8%
11.0%

Энергетика

7.4%
0.0%

Здравоохранение

7.1%
8.9%

Потребительский защитный сектор

4.4%
5.0%

Сырьевые материалы

2.7%
1.1%

Коммунальные услуги

2.5%
0.3%

Недвижимость

0.2%
0.3%

Технологии

AVUS
27.5%
AVSU
33.2%

Финансовые услуги

AVUS
15.2%
AVSU
18.6%

Потребительский циклический сектор

AVUS
11.8%
AVSU
13.1%

Промышленность

AVUS
11.5%
AVSU
8.6%

Коммуникационные услуги

AVUS
9.8%
AVSU
11.0%

Энергетика

AVUS
7.4%
AVSU
0.0%

Здравоохранение

AVUS
7.1%
AVSU
8.9%

Потребительский защитный сектор

AVUS
4.4%
AVSU
5.0%

Сырьевые материалы

AVUS
2.7%
AVSU
1.1%

Коммунальные услуги

AVUS
2.5%
AVSU
0.3%

Недвижимость

AVUS
0.2%
AVSU
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Equity ETF

Avantis Responsible U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS
Часто сравнивают с AVSU:
AVSU с AVUVAVSU с VOOAVSU с VFMOAVSU с SCHBAVSU с VTIAVSU с IVVAVSU с BSJO

Доходность на риск

AVUS vs. AVSU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AVSU
Ранг доходности на риск AVSU: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSU: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSU: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSU: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSU: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSU: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUS c AVSU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUSAVSUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.52

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
3.54

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.45

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

3.35

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.85

15.23

+3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUS vs. AVSU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUS на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVSU равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUS и AVSU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUSAVSUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.52

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.80

-0.01

Просадки

Сравнение просадок AVUS и AVSU

Максимальная просадка AVUS за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки AVSU в -21.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUS и AVSU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUSAVSUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-21.67%

-15.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-10.06%

+2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.74%

-20.16%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.43%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-5.47%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.21%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUS и AVSU

Текущая волатильность для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) составляет 2.98%, в то время как у Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что AVUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVSU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUSAVSUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

3.87%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

10.32%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

13.39%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

17.87%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

17.87%

+2.98%

Сравнение комиссий AVUS и AVSU

И AVUS, и AVSU имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUS и AVSU

Дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности AVSU в 0.87%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVSU
Avantis Responsible U.S. Equity ETF		0.87%1.03%1.22%1.22%0.99%0.00%0.00%0.00%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.91%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, AVUS and AVSU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVSU has higher volatility (3.87%) compared to AVUS (2.98%). In terms of maximum drawdown, AVUS dropped -37.04% vs AVSU's -21.67%.

On 3-year performance, AVUS leads with 22.35% vs 22.19% for AVSU. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, AVUS has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVUS has performed better with a 22.35% return vs 22.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUS and AVSU have the same expense ratio: 0.15% per year.

AVUS has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.87% for AVSU.

AVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUS и AVSU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор