PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSU с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVSU с PSMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).

AVSU и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSU - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AVSU и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVSU и PSMD

2026 (YTD)2025202420232022
AVSU
Avantis Responsible U.S. Equity ETF		-1.95%16.69%19.16%24.50%-11.70%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.59%11.45%12.78%17.46%-0.83%

Доходность по периодам

С начала года, AVSU показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у PSMD с доходностью -1.59%.

AVSU

1 день
0.98%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
1.66%
1 год
20.52%
3 года*
17.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSMD

1 день
0.19%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
0.88%
1 год
11.08%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible U.S. Equity ETF

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Часто сравнивают с AVSU:
AVSU с AVUSAVSU с AVUVAVSU с VOOAVSU с SCHBAVSU с IVVAVSU с VTIAVSU с VOOV
Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с QDTE

Сравнение комиссий AVSU и PSMD

AVSU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.

PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF
AVSU
Avantis Responsible U.S. Equity ETF

Доходность на риск

AVSU vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSU
Ранг доходности на риск AVSU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSU: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSU: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSU c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSUPSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.10

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.69

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.52

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

8.55

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSU vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSU на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMD равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSU и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSUPSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.10

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.03

-0.44

Корреляция

Корреляция между AVSU и PSMD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSU и PSMD

Дивидендная доходность AVSU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
AVSU
Avantis Responsible U.S. Equity ETF		1.02%1.03%1.22%1.22%0.99%0.00%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%

Просадки

Сравнение просадок AVSU и PSMD

Максимальная просадка AVSU за все время составила -21.67%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSU и PSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

AVSUPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.67%

-11.96%

-9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-7.51%

-5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-2.70%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-1.71%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

1.33%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSU и PSMD

Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что AVSU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVSUPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

3.09%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

4.40%

+5.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.16%

10.09%

+9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

8.60%

+9.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

8.56%

+9.43%