PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSG.L с IWMO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSG.L с IWMO.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVSG.L (Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc) and IWMO.L (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - AVSG.L is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while IWMO.L is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index. AVSG.L is actively managed, while IWMO.L is passively managed. Over the past year, AVSG.L returned 38.69% vs 33.45% for IWMO.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVSG.L charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for IWMO.L.

Доходность

Сравнение доходности AVSG.L и IWMO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSG.L показывает доходность 17.60%, что значительно ниже, чем у IWMO.L с доходностью 21.89%.

AVSG.L

1 день
0.38%
1 месяц
1.56%
С начала года
17.60%
6 месяцев
17.30%
1 год
38.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMO.L

1 день
-0.78%
1 месяц
5.62%
С начала года
21.89%
6 месяцев
23.45%
1 год
33.45%
3 года*
29.58%
5 лет*
13.62%
10 лет*
15.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSG.L и IWMO.L

2026 (YTD)20252024
AVSG.L
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc		17.60%12.18%-4.47%
IWMO.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)		21.89%21.04%-2.74%

Correlation

The correlation between AVSG.L and IWMO.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.53

The correlation between AVSG.L and IWMO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с AVSG.L:
AVSG.L с WLDS.LAVSG.L с WSML.LAVSG.L с AVGC.LAVSG.L с ACWI.LAVSG.L с AVWS.DEAVSG.L с VTAVSG.L с VWRA.L
Часто сравнивают с IWMO.L:
IWMO.L с SPYIWMO.L с QMOMIWMO.L с VWRA.LIWMO.L с JPGL.LIWMO.L с IPRV.LIWMO.L с IWVL.LIWMO.L с AVUV

Доходность на риск

AVSG.L vs. IWMO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSG.L
Ранг доходности на риск AVSG.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSG.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSG.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSG.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSG.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSG.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IWMO.L
Ранг доходности на риск IWMO.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMO.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMO.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMO.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMO.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMO.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSG.L c IWMO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSG.LIWMO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
1.85

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.09
2.81

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.34

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.57

2.90

+2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.27

12.73

+8.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSG.L vs. IWMO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSG.L на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа IWMO.L равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSG.L и IWMO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSG.LIWMO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

1.85

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.80

+0.26

Просадки

Сравнение просадок AVSG.L и IWMO.L

Максимальная просадка AVSG.L за все время составила -21.38%, что меньше максимальной просадки IWMO.L в -31.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSG.L и IWMO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSG.LIWMO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.38%

-31.52%

+10.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-11.61%

+4.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.78%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-6.03%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.65%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSG.L и IWMO.L

Текущая волатильность для Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L) составляет 3.39%, в то время как у iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что AVSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSG.LIWMO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

6.56%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

15.84%

-6.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

18.21%

-5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

18.50%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

18.01%

-2.14%

Сравнение комиссий AVSG.L и IWMO.L

AVSG.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IWMO.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSG.L и IWMO.L

Ни AVSG.L, ни IWMO.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AVSG.L and IWMO.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWMO.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWMO.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for AVSG.L.

AVSG.L is categorized as Small Cap Value Equities, while IWMO.L is Momentum. They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.39% for AVSG.L and 0.25% for IWMO.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSG.L и IWMO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор