Сравнение AVRY с ESN
AVRY (Avory Foundational ETF) and ESN (Essential 40 Stock ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. AVRY is actively managed, while ESN is passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. AVRY charges 0.89%/yr vs 0.70%/yr for ESN.
Доходность
Сравнение доходности AVRY и ESN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AVRY
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 7.40%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESN
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 11.01%
- С начала года
- 15.85%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVRY и ESN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AVRY Avory Foundational ETF | -0.10% |
ESN Essential 40 Stock ETF | 11.21% |
Correlation
The correlation between AVRY and ESN is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVRY vs. ESN — Ранг доходности на риск
AVRY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ESN
Сравнение AVRY c ESN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avory Foundational ETF (AVRY) и Essential 40 Stock ETF (ESN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVRY | ESN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVRY и ESN
Максимальная просадка AVRY за все время составила -21.58%, что больше максимальной просадки ESN в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVRY и ESN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVRY | ESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.58% | -13.60% | -7.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -0.96% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -1.83% | -9.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVRY и ESN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVRY | ESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.65% | 9.86% | +17.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.65% | 13.10% | +14.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.65% | 13.10% | +14.55% |
Сравнение комиссий AVRY и ESN
AVRY берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ESN в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVRY и ESN
AVRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVRY Avory Foundational ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESN Essential 40 Stock ETF | 0.78% | 0.91% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
AVRY and ESN have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESN is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESN is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.89% for AVRY.
ESN has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.00% for AVRY.
They also come from different issuers: Avory & Co. and KKM Financial. Their fees differ too: 0.89% for AVRY and 0.70% for ESN.
Подберите оптимальное распределение для AVRY и ESN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор