PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVRE с VGSR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVRE с VGSR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Real Estate ETF (AVRE) и Vert Global Sustainable Real Estate ETF (VGSR).

AVRE и VGSR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVRE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. VGSR - это активно управляемый фонд от Vert. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AVRE и VGSR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Real Estate ETF (AVRE) и Vert Global Sustainable Real Estate ETF (VGSR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVRE и VGSR

2026 (YTD)202520242023
AVRE
Avantis Real Estate ETF		1.92%8.34%0.54%6.12%
VGSR
Vert Global Sustainable Real Estate ETF		1.01%6.31%5.59%7.01%

Доходность по периодам

С начала года, AVRE показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у VGSR с доходностью 1.01%.

AVRE

1 день
0.70%
1 месяц
-6.58%
С начала года
1.92%
6 месяцев
0.77%
1 год
6.57%
3 года*
6.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

VGSR

1 день
0.77%
1 месяц
-6.58%
С начала года
1.01%
6 месяцев
-0.73%
1 год
6.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Real Estate ETF

Vert Global Sustainable Real Estate ETF

Часто сравнивают с AVRE:
AVRE с VNQAVRE с DFGRAVRE с BEMBAVRE с BLDGAVRE с XLREAVRE с SPYAVRE с AYEP.DE
Часто сравнивают с VGSR:
VGSR с FESIXVGSR с IVVVGSR с UCONVGSR с SDYVGSR с SUSCVGSR с WELLVGSR с HAUZ

Сравнение комиссий AVRE и VGSR

AVRE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VGSR в 0.45%.

VGSR
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
AVRE
Avantis Real Estate ETF

Доходность на риск

AVRE vs. VGSR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVRE
Ранг доходности на риск AVRE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVRE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVRE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVRE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVRE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVRE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VGSR
Ранг доходности на риск VGSR: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSR: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSR: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSR: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSR: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVRE c VGSR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Real Estate ETF (AVRE) и Vert Global Sustainable Real Estate ETF (VGSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVREVGSRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.45

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

0.67

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.09

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

0.56

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

2.04

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVRE vs. VGSR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVRE на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGSR равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVRE и VGSR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVREVGSRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.45

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.58

-0.52

Корреляция

Корреляция между AVRE и VGSR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVRE и VGSR

Дивидендная доходность AVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что сопоставимо с доходностью VGSR в 3.70%

TTM20252024202320222021
AVRE
Avantis Real Estate ETF		3.69%4.30%3.99%3.33%3.78%0.61%
VGSR
Vert Global Sustainable Real Estate ETF		3.70%3.41%3.79%2.64%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVRE и VGSR

Максимальная просадка AVRE за все время составила -32.52%, что больше максимальной просадки VGSR в -18.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVRE и VGSR.

Загрузка...

Показатели просадок

AVREVGSRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.52%

-18.33%

-14.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-11.71%

+1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.58%

-6.96%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.25%

-4.10%

-11.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.19%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности AVRE и VGSR

Текущая волатильность для Avantis Real Estate ETF (AVRE) составляет 4.75%, в то время как у Vert Global Sustainable Real Estate ETF (VGSR) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что AVRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVREVGSRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

5.39%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

9.01%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

14.38%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

15.10%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

15.10%

+1.61%