PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVRE с NETL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVRE с NETL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Real Estate ETF (AVRE) и NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL).

AVRE и NETL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVRE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. NETL - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Fundamental Income Net Lease Real Estate Index. Фонд был запущен 22 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AVRE и NETL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Real Estate ETF (AVRE) и NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVRE и NETL

2026 (YTD)20252024202320222021
AVRE
Avantis Real Estate ETF		1.92%8.34%0.54%9.10%-23.70%13.16%
NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF		6.13%6.05%-1.08%2.69%-16.16%9.54%

Доходность по периодам

С начала года, AVRE показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у NETL с доходностью 6.13%.

AVRE

1 день
0.70%
1 месяц
-6.58%
С начала года
1.92%
6 месяцев
0.77%
1 год
6.57%
3 года*
6.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

NETL

1 день
0.73%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.13%
6 месяцев
2.46%
1 год
4.74%
3 года*
4.77%
5 лет*
2.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Real Estate ETF

NETLease Corporate Real Estate ETF

Часто сравнивают с AVRE:
AVRE с VNQAVRE с DFGRAVRE с BEMBAVRE с BLDGAVRE с XLREAVRE с SPYAVRE с AYEP.DE
Часто сравнивают с NETL:
NETL с SRETNETL с SCHHNETL с EQIXNETL с VICINETL с SPHDNETL с PLDNETL с AMT

Сравнение комиссий AVRE и NETL

AVRE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии NETL в 0.60%.

NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF
AVRE
Avantis Real Estate ETF

Доходность на риск

AVRE vs. NETL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVRE
Ранг доходности на риск AVRE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVRE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVRE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVRE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVRE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVRE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
NETL
Ранг доходности на риск NETL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NETL: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NETL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NETL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NETL: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NETL: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVRE c NETL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Real Estate ETF (AVRE) и NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVRENETLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.30

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

0.52

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.07

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

0.38

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

1.32

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVRE vs. NETL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVRE на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа NETL равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVRE и NETL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVRENETLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.30

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.18

-0.12

Корреляция

Корреляция между AVRE и NETL составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVRE и NETL

Дивидендная доходность AVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности NETL в 4.95%

TTM2025202420232022202120202019
AVRE
Avantis Real Estate ETF		3.69%4.30%3.99%3.33%3.78%0.61%0.00%0.00%
NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF		4.95%5.12%5.08%4.57%4.47%4.03%3.98%2.52%

Просадки

Сравнение просадок AVRE и NETL

Максимальная просадка AVRE за все время составила -32.52%, что меньше максимальной просадки NETL в -51.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVRE и NETL.

Загрузка...

Показатели просадок

AVRENETLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.52%

-51.48%

+18.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-11.53%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.58%

-7.29%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.25%

-11.89%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.36%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности AVRE и NETL

Avantis Real Estate ETF (AVRE) и NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) имеют волатильность 4.75% и 4.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVRENETLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

4.73%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

9.77%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

15.86%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

18.03%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

26.15%

-9.44%