PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVOS с NZAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVOS с NZAC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AVOS (Avos Global Equities ETF) and NZAC (SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF) are both Global Equities funds. AVOS is actively managed, while NZAC is passively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. AVOS charges 0.64%/yr vs 0.12%/yr for NZAC.

Доходность

Сравнение доходности AVOS и NZAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avos Global Equities ETF (AVOS) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AVOS

1 день
-2.67%
1 месяц
-2.64%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NZAC

1 день
-3.21%
1 месяц
-1.22%
С начала года
5.75%
6 месяцев
6.03%
1 год
20.73%
3 года*
17.87%
5 лет*
9.25%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVOS и NZAC

2026 (YTD)
AVOS
Avos Global Equities ETF		6.70%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		8.32%

Correlation

The correlation between AVOS and NZAC is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2026 г.

0.95

Сравнение распределения секторов AVOS и NZAC

Секторы
AVOS
NZAC

Финансовые услуги

19.7%
13.1%

Технологии

18.8%
34.3%

Промышленность

11.9%
7.3%

Энергетика

11.4%
1.2%

Сырьевые материалы

8.8%
1.9%

Потребительский циклический сектор

7.0%
8.2%

Здравоохранение

6.8%
7.8%

Потребительский защитный сектор

5.3%
1.0%

Коммуникационные услуги

5.1%
8.5%

Коммунальные услуги

3.2%
1.4%

Недвижимость

2.1%
5.2%

Финансовые услуги

AVOS
19.7%
NZAC
13.1%

Технологии

AVOS
18.8%
NZAC
34.3%

Промышленность

AVOS
11.9%
NZAC
7.3%

Энергетика

AVOS
11.4%
NZAC
1.2%

Сырьевые материалы

AVOS
8.8%
NZAC
1.9%

Потребительский циклический сектор

AVOS
7.0%
NZAC
8.2%

Здравоохранение

AVOS
6.8%
NZAC
7.8%

Потребительский защитный сектор

AVOS
5.3%
NZAC
1.0%

Коммуникационные услуги

AVOS
5.1%
NZAC
8.5%

Коммунальные услуги

AVOS
3.2%
NZAC
1.4%

Недвижимость

AVOS
2.1%
NZAC
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avos Global Equities ETF

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

Часто сравнивают с AVOS:
AVOS с VXUSAVOS с FWDAVOS с BDVLAVOS с DRIVAVOS с HERDAVOS с FIXTAVOS с FYLD
Часто сравнивают с NZAC:
NZAC с SPYNZAC с VOONZAC с ESGENZAC с GABFNZAC с VTNZAC с QWLDNZAC с FXAIX

Доходность на риск

AVOS vs. NZAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVOS
NZAC
Ранг доходности на риск NZAC: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZAC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZAC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZAC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZAC: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZAC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVOS c NZAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avos Global Equities ETF (AVOS) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AVOS vs. NZAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVOSNZACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.56

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.60

+0.93

Просадки

Сравнение просадок AVOS и NZAC

Максимальная просадка AVOS за все время составила -4.66%, что меньше максимальной просадки NZAC в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVOS и NZAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVOSNZACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.66%

-33.72%

+29.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.10%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-3.63%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.33%

-5.32%

+3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.33%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVOS и NZAC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVOSNZACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.64%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.87%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

13.34%

+6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

16.86%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

17.17%

+2.37%

Сравнение комиссий AVOS и NZAC

AVOS берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии NZAC в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVOS и NZAC

AVOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NZAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVOS
Avos Global Equities ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		2.10%1.90%1.88%1.65%1.81%1.62%1.59%2.17%2.53%2.20%2.00%2.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, AVOS and NZAC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, NZAC is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NZAC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.64% for AVOS.

NZAC has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.00% for AVOS.

They also come from different issuers: Avos and State Street. Their fees differ too: 0.64% for AVOS and 0.12% for NZAC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVOS и NZAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор