PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVNV с VVL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVNV с VVL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO).

AVNV и VVL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVNV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. VVL.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности AVNV и VVL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVNV и VVL.TO

2026 (YTD)202520242023
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		6.29%39.93%5.43%9.62%
VVL.TO
Vanguard Global Value Factor ETF CAD		3.00%27.35%5.88%13.46%
Разные валюты инструментов

AVNV торгуется в USD, в то время как VVL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VVL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVNV показывает доходность 6.29%, что значительно выше, чем у VVL.TO с доходностью 3.00%.

AVNV

1 день
1.24%
1 месяц
-5.76%
С начала года
6.29%
6 месяцев
12.30%
1 год
39.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VVL.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-4.20%
С начала года
3.00%
6 месяцев
8.64%
1 год
29.81%
3 года*
17.63%
5 лет*
11.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All International Markets Value ETF

Vanguard Global Value Factor ETF CAD

Часто сравнивают с AVNV:
AVNV с AVNMAVNV с VXUSAVNV с VWOAVNV с VEAAVNV с VTIAVNV с VOOAVNV с IQLT
Часто сравнивают с VVL.TO:
VVL.TO с VFV.TOVVL.TO с XEQT.TOVVL.TO с VTVVVL.TO с VTVVL.TO с ZID.TOVVL.TO с SCHDVVL.TO с VGG.TO

Сравнение комиссий AVNV и VVL.TO

AVNV берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии VVL.TO в 0.38%.

VVL.TO
Vanguard Global Value Factor ETF CAD
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF

Доходность на риск

AVNV vs. VVL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVNV
Ранг доходности на риск AVNV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VVL.TO
Ранг доходности на риск VVL.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVL.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVL.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVL.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVL.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVL.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVNV c VVL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVNVVVL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

1.49

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

2.14

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.31

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

2.08

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.15

9.08

+4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVNV vs. VVL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVNV на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа VVL.TO равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVNV и VVL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVNVVVL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.49

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.51

+0.98

Корреляция

Корреляция между AVNV и VVL.TO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVNV и VVL.TO

Дивидендная доходность AVNV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности VVL.TO в 1.81%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		3.08%3.14%3.51%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VVL.TO
Vanguard Global Value Factor ETF CAD		1.81%1.89%2.19%2.65%2.52%1.48%1.67%2.60%2.11%1.33%0.59%

Просадки

Сравнение просадок AVNV и VVL.TO

Максимальная просадка AVNV за все время составила -13.89%, что меньше максимальной просадки VVL.TO в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNV и VVL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

AVNVVVL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.89%

-43.93%

+30.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-14.38%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-4.45%

-2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-5.79%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.64%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности AVNV и VVL.TO

Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что AVNV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVNVVVL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

5.24%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

10.53%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

20.05%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

18.58%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

21.25%

-6.65%