Сравнение AVNV с BUFI
AVNV (Avantis All International Markets Value ETF) and BUFI (AB International Buffer ETF) are both exchange-traded funds - AVNV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis, while BUFI is a Defined Outcome fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past year, AVNV returned 36.33% vs 12.71% for BUFI. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AVNV charges 0.34%/yr vs 0.69%/yr for BUFI.
Доходность
Сравнение доходности AVNV и BUFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVNV показывает доходность 14.54%, что значительно выше, чем у BUFI с доходностью 5.24%.
AVNV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 14.54%
- 6 месяцев
- 17.59%
- 1 год
- 36.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFI
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVNV и BUFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVNV Avantis All International Markets Value ETF | 14.54% | 39.93% | -3.05% |
BUFI AB International Buffer ETF | 5.24% | 16.50% | -1.31% |
Correlation
The correlation between AVNV and BUFI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between AVNV and BUFI has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVNV vs. BUFI — Ранг доходности на риск
AVNV
BUFI
Сравнение AVNV c BUFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и AB International Buffer ETF (BUFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVNV | BUFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.29 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 2.24 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.12 | 8.92 | +3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVNV | BUFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 1.52 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 1.52 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок AVNV и BUFI
Максимальная просадка AVNV за все время составила -13.89%, что больше максимальной просадки BUFI в -7.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNV и BUFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVNV | BUFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.89% | -7.43% | -6.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -5.69% | -5.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -0.02% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -0.85% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 1.43% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVNV и BUFI
Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с AB International Buffer ETF (BUFI) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что AVNV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVNV | BUFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 2.16% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 7.05% | +5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.52% | 8.43% | +6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.77% | 9.14% | +5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | 9.14% | +5.63% |
Сравнение комиссий AVNV и BUFI
AVNV берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии BUFI в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVNV и BUFI
Дивидендная доходность AVNV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как BUFI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVNV Avantis All International Markets Value ETF | 2.85% | 3.14% | 3.51% | 1.64% |
BUFI AB International Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVNV and BUFI have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVNV has higher volatility (4.63%) compared to BUFI (2.16%). In terms of maximum drawdown, AVNV dropped -13.89% vs BUFI's -7.43%.
On 1-year performance, AVNV leads with 36.33% vs 12.71% for BUFI. On fees, AVNV is cheaper at 0.34% per year. On volatility, BUFI has been the lower-risk option at 2.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVNV has performed better with a 36.33% return vs 12.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVNV is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.69% for BUFI.
AVNV has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 0.00% for BUFI.
AVNV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BUFI is Defined Outcome. They also come from different issuers: Avantis and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.34% for AVNV and 0.69% for BUFI.
AVNV currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVNV и BUFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор