PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMU с MFLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVMU с MFLX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AVMU (Avantis Core Municipal Fixed Income ETF) and MFLX (First Trust Flexible Municipal High Income ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, AVMU returned 1.05%/yr vs -0.04%/yr for MFLX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. AVMU charges 0.15%/yr vs 0.88%/yr for MFLX.

Доходность

Сравнение доходности AVMU и MFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU) и First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVMU показывает доходность 2.05%, что значительно ниже, чем у MFLX с доходностью 4.35%.

AVMU

1 день
0.13%
1 месяц
1.57%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.27%
1 год
8.10%
3 года*
3.55%
5 лет*
1.05%
10 лет*
—

MFLX

1 день
0.40%
1 месяц
2.38%
С начала года
4.35%
6 месяцев
4.51%
1 год
9.80%
3 года*
5.72%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVMU и MFLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AVMU
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF		2.05%3.87%1.72%5.18%-7.33%0.27%0.29%
MFLX
First Trust Flexible Municipal High Income ETF		4.35%3.94%3.74%8.98%-19.94%8.43%1.40%

Correlation

The correlation between AVMU and MFLX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г.

0.39

Over the past year, AVMU and MFLX have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Core Municipal Fixed Income ETF

First Trust Flexible Municipal High Income ETF

Часто сравнивают с AVMU:
AVMU с VTEBAVMU с AVLVAVMU с AVIGAVMU с AOAAVMU с AMUNAVMU с DFAWAVMU с MEAR
Часто сравнивают с MFLX:
MFLX с PGRMFLX с SUBMFLX с VSDMMFLX с FMBMFLX с AMUNMFLX с CALIMFLX с VTEC

Доходность на риск

AVMU vs. MFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMU
Ранг доходности на риск AVMU: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMU: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMU: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMU: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMU: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MFLX
Ранг доходности на риск MFLX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFLX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFLX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFLX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFLX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMU c MFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU) и First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVMUMFLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.42

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
3.70

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.53

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

3.16

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.18

12.72

-3.54

AVMU vs. MFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMU на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFLX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMU и MFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVMU и MFLX

Максимальная просадка AVMU за все время составила -12.41%, что меньше максимальной просадки MFLX в -26.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMU и MFLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVMUMFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.41%

-26.76%

+14.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-3.11%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.38%

-8.18%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.41%

-25.88%

+13.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-2.83%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-8.14%

+4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.77%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMU и MFLX

Текущая волатильность для Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU) составляет 0.87%, в то время как у First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) волатильность равна 1.04%. Это указывает на то, что AVMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVMUMFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

1.04%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

3.04%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

4.07%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.13%

10.35%

-6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.97%

11.26%

-7.29%

Сравнение комиссий AVMU и MFLX

AVMU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MFLX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMU и MFLX

Дивидендная доходность AVMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности MFLX в 4.04%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AVMU
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF		3.48%3.50%3.32%2.50%1.29%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFLX
First Trust Flexible Municipal High Income ETF		4.04%4.06%3.81%3.65%4.27%3.69%3.21%2.94%3.74%3.80%0.98%

Часто задаваемые вопросы

AVMU and MFLX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFLX has higher volatility (1.04%) compared to AVMU (0.87%). In terms of maximum drawdown, AVMU dropped -12.41% vs MFLX's -26.76%.

On 5-year performance, AVMU leads with 1.05% vs -0.04% for MFLX. On fees, AVMU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVMU has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVMU has performed better with a 1.05% return vs -0.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.88% for MFLX.

MFLX has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 3.48% for AVMU.

They also come from different issuers: Avantis and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for AVMU and 0.88% for MFLX.

AVMU currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMU и MFLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор