PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMU с AVGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVMU с AVGV

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

AVMU (Avantis Core Municipal Fixed Income ETF) and AVGV (Avantis All Equity Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - AVMU is a Municipal Bonds fund actively managed by Avantis, while AVGV is a Global Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVMU returned 8.20% vs 37.24% for AVGV. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. AVMU charges 0.15%/yr vs 0.26%/yr for AVGV.

Доходность

Сравнение доходности AVMU и AVGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVMU показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 17.65%.

AVMU

1 день
0.23%
1 месяц
1.50%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.24%
1 год
8.20%
3 года*
3.61%
5 лет*
0.97%
10 лет*
—

AVGV

1 день
0.58%
1 месяц
2.22%
С начала года
17.65%
6 месяцев
17.54%
1 год
37.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVMU и AVGV

2026 (YTD)202520242023
AVMU
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF		1.96%3.87%1.72%2.97%
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		17.65%22.57%11.26%11.88%

Correlation

The correlation between AVMU and AVGV is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Core Municipal Fixed Income ETF

Avantis All Equity Markets Value ETF

Часто сравнивают с AVMU:
AVMU с VTEBAVMU с AVLVAVMU с AVIGAVMU с AOAAVMU с AMUNAVMU с DFAWAVMU с MEAR
Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VOOAVGV с VTIAVGV с SCHD

Доходность на риск

AVMU vs. AVGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMU
Ранг доходности на риск AVMU: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMU: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMU: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMU: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMU: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMU: 5656
Ранг коэф-та Мартина
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMU c AVGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVMUAVGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.77

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
3.82

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.49

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

4.55

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.36

17.71

-8.35

AVMU vs. AVGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMU на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGV равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMU и AVGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVMU и AVGV

Максимальная просадка AVMU за все время составила -12.41%, что меньше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMU и AVGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVMUAVGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.41%

-17.03%

+4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-8.12%

+4.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.38%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-1.00%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-2.28%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

2.08%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMU и AVGV

Текущая волатильность для Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU) составляет 0.86%, в то время как у Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что AVMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVMUAVGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

4.45%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

10.36%

-8.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25%

13.33%

-10.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.13%

15.02%

-10.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.98%

15.02%

-11.04%

Сравнение комиссий AVMU и AVGV

AVMU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVGV в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMU и AVGV

Дивидендная доходность AVMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности AVGV в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		2.46%1.98%2.32%1.14%0.00%0.00%
AVMU
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF		3.48%3.50%3.32%2.50%1.29%0.77%

Часто задаваемые вопросы

AVMU and AVGV have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGV has higher volatility (4.45%) compared to AVMU (0.86%). In terms of maximum drawdown, AVMU dropped -12.41% vs AVGV's -17.03%.

On 1-year performance, AVGV leads with 37.24% vs 8.20% for AVMU. On fees, AVMU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVMU has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGV has performed better with a 37.24% return vs 8.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.26% for AVGV.

AVMU has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 2.46% for AVGV.

AVMU is categorized as Municipal Bonds, while AVGV is Global Equities. Their fees differ too: 0.15% for AVMU and 0.26% for AVGV.

AVGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMU и AVGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор