PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVLC с FLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVLC с FLV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AVLC (Avantis U.S. Large Cap Equity ETF) and FLV (American Century Focused Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AVLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis, while FLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by American Century. Both are actively managed. Over the past year, AVLC returned 29.38% vs 18.98% for FLV. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVLC charges 0.15%/yr vs 0.42%/yr for FLV.

Доходность

Сравнение доходности AVLC и FLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVLC показывает доходность 12.96%, что значительно выше, чем у FLV с доходностью 7.17%.

AVLC

1 день
-1.55%
1 месяц
0.32%
С начала года
12.96%
6 месяцев
11.82%
1 год
29.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLV

1 день
0.31%
1 месяц
0.08%
С начала года
7.17%
6 месяцев
6.55%
1 год
18.98%
3 года*
13.47%
5 лет*
9.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVLC и FLV

2026 (YTD)202520242023
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		12.96%17.57%22.82%11.76%
FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF		7.17%15.80%11.51%7.47%

Correlation

The correlation between AVLC and FLV is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.59

The correlation between AVLC and FLV has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVLC и FLV

Секторы
AVLC
FLV

Технологии

34.2%
11.0%

Финансовые услуги

12.8%
23.1%

Промышленность

11.0%
11.7%

Потребительский циклический сектор

10.7%
3.4%

Коммуникационные услуги

8.7%
3.6%

Здравоохранение

7.2%
15.6%

Энергетика

6.5%
9.6%

Потребительский защитный сектор

4.4%
13.5%

Коммунальные услуги

2.3%
5.4%

Сырьевые материалы

2.2%
3.1%

Недвижимость

0.1%
1.8%

Технологии

AVLC
34.2%
FLV
11.0%

Финансовые услуги

AVLC
12.8%
FLV
23.1%

Промышленность

AVLC
11.0%
FLV
11.7%

Потребительский циклический сектор

AVLC
10.7%
FLV
3.4%

Коммуникационные услуги

AVLC
8.7%
FLV
3.6%

Здравоохранение

AVLC
7.2%
FLV
15.6%

Энергетика

AVLC
6.5%
FLV
9.6%

Потребительский защитный сектор

AVLC
4.4%
FLV
13.5%

Коммунальные услуги

AVLC
2.3%
FLV
5.4%

Сырьевые материалы

AVLC
2.2%
FLV
3.1%

Недвижимость

AVLC
0.1%
FLV
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

American Century Focused Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVLC:
AVLC с VOOAVLC с AVUSAVLC с AVLVAVLC с AVUVAVLC с QQQMAVLC с SCHGAVLC с AVUQ
Часто сравнивают с FLV:
FLV с MGVFLV с SCHDFLV с BRK-BFLV с VTVFLV с VOOFLV с SPYFLV с DIA

Доходность на риск

AVLC vs. FLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVLC
Ранг доходности на риск AVLC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLC: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FLV
Ранг доходности на риск FLV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVLC c FLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVLCFLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.86

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.75

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

2.53

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.49

7.90

+8.59

AVLC vs. FLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLC на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLV равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLC и FLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVLC и FLV

Максимальная просадка AVLC за все время составила -19.64%, что больше максимальной просадки FLV в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLC и FLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVLCFLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-15.06%

-4.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-7.53%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-1.38%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-2.72%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.41%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLC и FLV

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что AVLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVLCFLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

3.14%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

7.42%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

10.24%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

12.70%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.81%

14.27%

+1.54%

Сравнение комиссий AVLC и FLV

AVLC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FLV в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLC и FLV

Дивидендная доходность AVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности FLV в 2.16%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		1.05%0.92%1.09%0.38%0.00%0.00%0.00%
FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF		2.16%1.90%2.07%2.07%4.98%4.05%0.87%

Часто задаваемые вопросы

AVLC and FLV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVLC has higher volatility (5.14%) compared to FLV (3.14%). In terms of maximum drawdown, AVLC dropped -19.64% vs FLV's -15.06%.

On 1-year performance, AVLC leads with 29.38% vs 18.98% for FLV. On fees, AVLC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLV has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVLC has performed better with a 29.38% return vs 18.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.42% for FLV.

FLV has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 1.05% for AVLC.

AVLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while FLV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Avantis and American Century. Their fees differ too: 0.15% for AVLC and 0.42% for FLV.

AVLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVLC и FLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор