Сравнение AVL с NTSD
AVL (Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVL charges 1.04%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности AVL и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AVL
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 29.70%
- С начала года
- 72.10%
- 6 месяцев
- 38.64%
- 1 год
- 167.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVL и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | 112.24% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 17.91% |
Correlation
The correlation between AVL and NTSD is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVL vs. NTSD — Ранг доходности на риск
AVL
NTSD
Сравнение AVL c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVL | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVL | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 5.08 | -3.90 |
Просадки
Сравнение просадок AVL и NTSD
Максимальная просадка AVL за все время составила -70.63%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVL и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVL | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.63% | -5.20% | -65.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -1.11% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.38% | -0.84% | -22.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVL и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVL | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.76% | 24.28% | +61.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.25% | 24.28% | +80.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.25% | 24.28% | +80.97% |
Сравнение комиссий AVL и NTSD
AVL берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVL и NTSD
Дивидендная доходность AVL за последние двенадцать месяцев составляет около 17.16%, тогда как NTSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | 17.16% | 29.04% | 0.22% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVL and NTSD have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.04% for AVL.
AVL has the higher dividend yield at 17.16%, compared with 0.00% for NTSD.
They also come from different issuers: Direxion and WisdomTree. Their fees differ too: 1.04% for AVL and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для AVL и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор