PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIG с MYCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVIG с MYCI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AVIG (Avantis Core Fixed Income ETF) and MYCI (State Street My2029 Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - AVIG is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Avantis, while MYCI is a Corporate Bonds fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Over the past year, AVIG returned 4.51% vs 4.23% for MYCI. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AVIG и MYCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и State Street My2029 Corporate Bond ETF (MYCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVIG показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у MYCI с доходностью 0.55%.

AVIG

1 день
0.12%
1 месяц
0.51%
С начала года
0.23%
6 месяцев
0.39%
1 год
4.51%
3 года*
4.46%
5 лет*
0.10%
10 лет*
—

MYCI

1 день
0.14%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.55%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVIG и MYCI

2026 (YTD)20252024
AVIG
Avantis Core Fixed Income ETF		0.23%7.98%-3.16%
MYCI
State Street My2029 Corporate Bond ETF		0.55%7.59%-1.58%

Correlation

The correlation between AVIG and MYCI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г.

0.91

The correlation between AVIG and MYCI has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Core Fixed Income ETF

State Street My2029 Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с AVIG:
AVIG с AVSFAVIG с BNDAVIG с DFCFAVIG с IHYAVIG с USHYAVIG с AGGAVIG с FBND
Часто сравнивают с MYCI:
MYCI с CAFXMYCI с EDGFMYCI с HCRBMYCI с JHCRMYCI с MAGGMYCI с VTGMYCI с YFFI

Доходность на риск

AVIG vs. MYCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIG
Ранг доходности на риск AVIG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
MYCI
Ранг доходности на риск MYCI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYCI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYCI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYCI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYCI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYCI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIG c MYCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и State Street My2029 Corporate Bond ETF (MYCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVIGMYCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.95

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.92

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

2.71

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.56

9.68

-5.12

AVIG vs. MYCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIG на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа MYCI равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIG и MYCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVIG и MYCI

Максимальная просадка AVIG за все время составила -19.64%, что больше максимальной просадки MYCI в -2.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIG и MYCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVIGMYCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-2.43%

-17.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-1.56%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.03%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-0.46%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-0.54%

-7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.44%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIG и MYCI

Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с State Street My2029 Corporate Bond ETF (MYCI) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что AVIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVIGMYCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

0.69%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

1.59%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

2.18%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.24%

3.01%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.99%

3.01%

+2.98%

Сравнение комиссий AVIG и MYCI

И AVIG, и MYCI имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIG и MYCI

Дивидендная доходность AVIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности MYCI в 4.57%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AVIG
Avantis Core Fixed Income ETF		4.37%4.36%4.66%4.06%2.53%1.12%0.22%
MYCI
State Street My2029 Corporate Bond ETF		4.57%4.56%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, AVIG and MYCI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVIG has higher volatility (1.15%) compared to MYCI (0.69%). In terms of maximum drawdown, AVIG dropped -19.64% vs MYCI's -2.43%.

On 1-year performance, AVIG leads with 4.51% vs 4.23% for MYCI. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, MYCI has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVIG has performed better with a 4.51% return vs 4.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIG and MYCI have the same expense ratio: 0.15% per year.

MYCI has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 4.37% for AVIG.

AVIG is categorized as Intermediate Core Bond, while MYCI is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Avantis and State Street.

MYCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVIG и MYCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор