Сравнение AVIE с UNOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).
AVIE и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVIE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности AVIE и UNOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVIE и UNOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 10.59% | 11.37% | 6.17% | 4.19% | 14.70% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | -1.75% | 9.92% | 9.42% | 14.18% | 0.67% |
Доходность по периодам
С начала года, AVIE показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у UNOV с доходностью -1.75%.
AVIE
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 15.07%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNOV
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVIE и UNOV
AVIE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.
Доходность на риск
AVIE vs. UNOV — Ранг доходности на риск
AVIE
UNOV
Сравнение AVIE c UNOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVIE | UNOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.16 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.71 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.75 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | 8.25 | -4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVIE | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.16 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.78 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между AVIE и UNOV составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVIE и UNOV
Дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.48% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVIE и UNOV
Максимальная просадка AVIE за все время составила -12.39%, что меньше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIE и UNOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVIE | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.39% | -13.84% | +1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.53% | -5.78% | -5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -2.93% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -1.69% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 1.23% | +2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVIE и UNOV
Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) имеют волатильность 2.69% и 2.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVIE | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 2.73% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 4.56% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 8.51% | +6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 6.78% | +6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.10% | 7.77% | +5.33% |