PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIE с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVIE с FTIF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF).

AVIE и FTIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVIE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. FTIF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AVIE и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVIE и FTIF

2026 (YTD)202520242023
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		10.59%11.37%6.17%10.25%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		19.07%7.79%0.50%12.52%

Доходность по периодам

С начала года, AVIE показывает доходность 10.59%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 19.07%.

AVIE

1 день
-0.62%
1 месяц
-2.70%
С начала года
10.59%
6 месяцев
15.07%
1 год
14.85%
3 года*
12.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTIF

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.17%
С начала года
19.07%
6 месяцев
22.37%
1 год
31.23%
3 года*
12.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Inflation Focused Equity ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DBMFAVIE с VTVAVIE с DIPSXAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с SPLVAVIE с SCHD
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с SPYFTIF с FXIFXFTIF с QUALFTIF с SPYDFTIF с QQQ

Сравнение комиссий AVIE и FTIF

AVIE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.

FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF

Доходность на риск

AVIE vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIE c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVIEFTIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.37

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.93

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.85

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.59

9.09

-5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVIE vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIE на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIF равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIE и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVIEFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.37

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.68

+0.37

Корреляция

Корреляция между AVIE и FTIF составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIE и FTIF

Дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности FTIF в 1.17%

TTM2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.48%1.75%1.89%3.72%0.39%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.17%1.45%2.88%1.55%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVIE и FTIF

Максимальная просадка AVIE за все время составила -12.39%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIE и FTIF.

Загрузка...

Показатели просадок

AVIEFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.39%

-27.83%

+15.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-17.27%

+5.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-1.03%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-6.28%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

3.51%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIE и FTIF

Текущая волатильность для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) составляет 2.69%, в то время как у First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что AVIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVIEFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

3.87%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

11.65%

-4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

22.97%

-8.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.10%

19.27%

-6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.10%

19.27%

-6.17%