PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVGW с EDGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AVGW и EDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и Global X U.S. 500 Income Edge ETF (EDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


AVGW

1 день
-14.53%
1 месяц
-2.93%
С начала года
22.93%
6 месяцев
9.02%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

EDGX

1 день
0.35%
1 месяц
4.34%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGW и EDGX


Correlation

The correlation between AVGW and EDGX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г.

0.58

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF

Global X U.S. 500 Income Edge ETF

Доходность на риск

Сравнение AVGW c EDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и Global X U.S. 500 Income Edge ETF (EDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AVGW vs. EDGX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AVGWEDGXРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

3.15

-2.10

Просадки

Сравнение просадок AVGW и EDGX

Максимальная просадка AVGW за все время составила -34.65%, что больше максимальной просадки EDGX в -7.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGW и EDGX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AVGWEDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.65%

-7.56%

-27.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.71%

-0.14%

-15.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.21%

-1.48%

-10.73%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGW и EDGX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AVGWEDGXРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.87%

13.02%

+42.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.87%

13.02%

+42.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.87%

13.02%

+42.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGW и EDGX

Дивидендная доходность AVGW за последние двенадцать месяцев составляет около 52.01%, что больше доходности EDGX в 2.43%


ПозицияTTM2025
AVGW
Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF
52.01%31.15%
EDGX
Global X U.S. 500 Income Edge ETF
2.43%0.00%

Часто задаваемые вопросы


AVGW and EDGX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGW has the higher dividend yield at 52.01%, compared with 2.43% for EDGX.

They also come from different issuers: Roundhill and Global X.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGW и EDGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор