PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGO с NOVO-B.CO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AVGO с NOVO-B.CO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AVGO (Broadcom Inc.) and NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. AVGO operates in Semiconductors (Technology), while NOVO-B.CO operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, AVGO returned 40.96%/yr vs 17.63%/yr for NOVO-B.CO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AVGO и NOVO-B.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadcom Inc. (AVGO) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AVGO торгуется в USD, в то время как NOVO-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVO-B.CO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVGO показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у NOVO-B.CO с доходностью -10.15%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции NOVO-B.CO по среднегодовой доходности: 40.96% против 17.63% соответственно.

AVGO

1 день
-0.91%
1 месяц
-13.12%
С начала года
10.62%
6 месяцев
6.58%
1 год
54.87%
3 года*
67.17%
5 лет*
55.09%
10 лет*
40.96%

NOVO-B.CO

1 день
1.53%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-10.15%
6 месяцев
-8.95%
1 год
-41.84%
3 года*
6.83%
5 лет*
19.41%
10 лет*
17.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGO и NOVO-B.CO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVGO
Broadcom Inc.		10.62%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%29.05%2.18%48.19%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		-10.15%-39.54%-15.04%214.95%23.90%65.39%27.16%32.88%-10.64%58.82%

Correlation

The correlation between AVGO and NOVO-B.CO is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Broadcom Inc.

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с AAPLAVGO с ^GSPCAVGO с SCHD
Часто сравнивают с NOVO-B.CO:
NOVO-B.CO с SPYNOVO-B.CO с LLYNOVO-B.CO с QQQNOVO-B.CO с NOV.DENOVO-B.CO с SAABYNOVO-B.CO с LLY.DENOVO-B.CO с MONC.MI

Доходность на риск

AVGO vs. NOVO-B.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
NOVO-B.CO
Ранг доходности на риск NOVO-B.CO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVO-B.CO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVO-B.CO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVO-B.CO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVO-B.CO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVO-B.CO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGO c NOVO-B.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVGONOVO-B.CODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
-0.77

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
-0.89

+2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.88

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

-0.79

+2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.11

-1.17

+5.29

AVGO vs. NOVO-B.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGO на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа NOVO-B.CO равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGO и NOVO-B.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVGO и NOVO-B.CO

Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки NOVO-B.CO в -74.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и NOVO-B.CO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGONOVO-B.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.30%

-74.86%

+26.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.67%

-54.48%

+25.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.15%

-74.86%

+33.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.15%

-74.86%

+33.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.30%

-74.86%

+26.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.66%

-67.88%

+47.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-12.38%

+4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.30%

36.72%

-24.42%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGO и NOVO-B.CO

Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 20.53% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) с волатильностью 12.08%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOVO-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGONOVO-B.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.53%

12.08%

+8.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.04%

40.71%

-5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.57%

55.70%

-10.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.39%

58.93%

-15.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.52%

45.48%

-5.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGO и NOVO-B.CO

Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности NOVO-B.CO в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.65%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		4.07%3.58%1.59%1.01%2.38%2.54%4.03%4.22%5.27%4.54%7.38%2.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVGO и NOVO-B.CO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. AVGO значения в USD, NOVO-B.CO значения в DKK

Часто задаваемые вопросы

AVGO and NOVO-B.CO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGO и NOVO-B.CO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор