Сравнение AVGO с LYP6.DE
AVGO (Broadcom Inc.) is a stock, while LYP6.DE (Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc) is Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Over the past 5 years, AVGO returned 56.70%/yr vs 8.73%/yr for LYP6.DE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и LYP6.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AVGO торгуется в USD, в то время как LYP6.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LYP6.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 14.83%, что значительно выше, чем у LYP6.DE с доходностью 6.22%.
AVGO
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- 14.83%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 61.91%
- 3 года*
- 72.46%
- 5 лет*
- 56.70%
- 10 лет*
- 41.32%
LYP6.DE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 6.22%
- 6 месяцев
- 9.81%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGO и LYP6.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 14.83% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 3.54% |
LYP6.DE Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc | 6.22% | 36.40% | 2.06% | 19.63% | -15.34% | 14.96% | 7.89% | 25.87% | -15.46% | 2.69% |
Correlation
The correlation between AVGO and LYP6.DE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2017 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGO vs. LYP6.DE — Ранг доходности на риск
AVGO
LYP6.DE
Сравнение AVGO c LYP6.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVGO | LYP6.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 1.63 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 5.84 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGO | LYP6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.24 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.32 | 0.49 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.47 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок AVGO и LYP6.DE
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что больше максимальной просадки LYP6.DE в -35.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и LYP6.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGO | LYP6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -35.72% | -12.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -11.34% | -17.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -14.96% | -26.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -32.18% | -8.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.64% | -1.89% | -15.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -7.09% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.03% | 3.16% | +8.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и LYP6.DE
Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 20.09% по сравнению с Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYP6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGO | LYP6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.09% | 4.94% | +15.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.69% | 12.34% | +22.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.31% | 14.87% | +30.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.31% | 17.65% | +25.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.48% | 18.10% | +21.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGO и LYP6.DE
Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как LYP6.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.63% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
LYP6.DE Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVGO and LYP6.DE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AVGO и LYP6.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор