Сравнение AVGO с EUNL.DE
AVGO (Broadcom Inc.) is a stock, while EUNL.DE (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) is Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Over the past 10 years, AVGO returned 41.61%/yr vs 13.44%/yr for EUNL.DE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и EUNL.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AVGO торгуется в USD, в то время как EUNL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUNL.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 14.06%, что значительно выше, чем у EUNL.DE с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции EUNL.DE по среднегодовой доходности: 41.61% против 13.44% соответственно.
AVGO
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- 14.06%
- 6 месяцев
- 16.39%
- 1 год
- 59.68%
- 3 года*
- 67.77%
- 5 лет*
- 56.37%
- 10 лет*
- 41.61%
EUNL.DE
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 11.02%
- 1 год
- 25.71%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 13.44%
Сравнение доходности по годам AVGO и EUNL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 14.06% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
EUNL.DE iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 9.70% | 21.82% | 18.73% | 23.92% | -18.35% | 22.26% | 15.78% | 28.57% | -9.59% | 22.94% |
Correlation
The correlation between AVGO and EUNL.DE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2009 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGO vs. EUNL.DE — Ранг доходности на риск
AVGO
EUNL.DE
Сравнение AVGO c EUNL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGO | EUNL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.37 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 3.03 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 12.73 | -7.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGO и EUNL.DE
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что больше максимальной просадки EUNL.DE в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и EUNL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGO | EUNL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -34.10% | -14.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -8.45% | -20.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -17.99% | -23.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -25.82% | -15.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.30% | -34.10% | -14.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.20% | -0.35% | -17.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -4.67% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.35% | 2.01% | +10.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и EUNL.DE
Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 19.97% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGO | EUNL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.97% | 3.54% | +16.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.15% | 9.11% | +26.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.64% | 12.01% | +33.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.42% | 15.60% | +27.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.54% | 15.94% | +23.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGO и EUNL.DE
Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как EUNL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.63% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
EUNL.DE iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVGO and EUNL.DE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AVGO и EUNL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор