PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGG с TSLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVGG с TSLG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVGG (Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF) and TSLG (Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, AVGG returned 161.88% vs 7.28% for TSLG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. AVGG charges 0.76%/yr vs 0.75%/yr for TSLG.

Доходность

Сравнение доходности AVGG и TSLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF (AVGG) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGG показывает доходность 71.17%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -20.82%.

AVGG

1 день
-0.88%
1 месяц
29.67%
С начала года
71.17%
6 месяцев
37.06%
1 год
161.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLG

1 день
-0.14%
1 месяц
13.71%
С начала года
-20.82%
6 месяцев
-21.35%
1 год
7.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGG и TSLG

2026 (YTD)2025
AVGG
Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF		71.17%91.29%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		-20.82%29.62%

Correlation

The correlation between AVGG and TSLG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2025 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с AVGG:
AVGG с GEVGAVGG с ASMGAVGG с MVLLAVGG с VRTLAVGG с MUUAVGG с SPUUAVGG с VUSV
Часто сравнивают с TSLG:
TSLG с TSLLTSLG с TSLI.LTSLG с TQQQTSLG с JAGTXTSLG с XXXXTSLG с ARMGTSLG с LITX

Доходность на риск

AVGG vs. TSLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGG
Ранг доходности на риск AVGG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
TSLG
Ранг доходности на риск TSLG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLG: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLG: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLG: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLG: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGG c TSLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF (AVGG) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGGTSLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
0.08

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
0.77

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.09

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

0.13

+2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.75

0.28

+6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGG vs. TSLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGG на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа TSLG равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGG и TSLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGGTSLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

0.08

+1.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.52

-0.34

+2.86

Просадки

Сравнение просадок AVGG и TSLG

Максимальная просадка AVGG за все время составила -53.77%, что меньше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGG и TSLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGGTSLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.77%

-82.86%

+29.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.77%

-54.61%

+0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-60.00%

+59.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.71%

-58.73%

+41.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.09%

26.63%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGG и TSLG

Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF (AVGG) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) имеют волатильность 23.84% и 24.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGGTSLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.84%

24.41%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.82%

54.58%

+7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.10%

92.53%

-6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

84.79%

115.31%

-30.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.79%

115.31%

-30.52%

Сравнение комиссий AVGG и TSLG

AVGG берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGG и TSLG

Дивидендная доходность AVGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности TSLG в 8.27%

ПозицияTTM2025
AVGG
Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF		1.32%2.26%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		8.27%6.55%

Часто задаваемые вопросы

AVGG and TSLG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLG has higher volatility (24.41%) compared to AVGG (23.84%). In terms of maximum drawdown, AVGG dropped -53.77% vs TSLG's -82.86%.

On 1-year performance, AVGG leads with 161.88% vs 7.28% for TSLG. On fees, TSLG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AVGG has been the lower-risk option at 23.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGG has performed better with a 161.88% return vs 7.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.76% for AVGG.

TSLG has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 1.32% for AVGG.

Their fees differ too: 0.76% for AVGG and 0.75% for TSLG.

AVGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGG и TSLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор