PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVGC.L с IWVG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AVGC.L и IWVG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating (AVGC.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVGC.L и IWVG.L


Разные валюты инструментов

AVGC.L торгуется в USD, в то время как IWVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWVG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVGC.L показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у IWVG.L с доходностью 5.76%.


AVGC.L

1 день
2.59%
1 месяц
-3.53%
С начала года
1.59%
6 месяцев
5.98%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IWVG.L

1 день
3.74%
1 месяц
-3.27%
С начала года
5.76%
6 месяцев
14.54%
1 год
34.71%
3 года*
19.41%
5 лет*
11.19%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)

Сравнение комиссий AVGC.L и IWVG.L

AVGC.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IWVG.L в 0.30%.


Доходность на риск

AVGC.L vs. IWVG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVGC.L

IWVG.L
Ранг доходности на риск IWVG.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWVG.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWVG.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWVG.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWVG.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWVG.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGC.L c IWVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating (AVGC.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AVGC.L vs. IWVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AVGC.LIWVG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.50

0.45

+2.05

Корреляция

Корреляция между AVGC.L и IWVG.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGC.L и IWVG.L

Ни AVGC.L, ни IWVG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
AVGC.L
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWVG.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)
0.00%0.00%1.82%3.23%3.12%2.61%2.37%2.90%2.48%

Просадки

Сравнение просадок AVGC.L и IWVG.L

Максимальная просадка AVGC.L за все время составила -7.96%, что меньше максимальной просадки IWVG.L в -35.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGC.L и IWVG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


AVGC.LIWVG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.96%

-28.07%

+20.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-3.68%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.03%

-4.38%

+3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGC.L и IWVG.L


Загрузка...

Волатильность по периодам


AVGC.LIWVG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.72%

16.59%

-4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.72%

15.47%

-3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.72%

17.53%

-5.81%