PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEM.L с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEM.L с IEMG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AVEM.L (Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - AVEM.L is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis, while IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). AVEM.L is actively managed, while IEMG is passively managed. Over the past year, AVEM.L returned 38.86% vs 40.36% for IEMG. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVEM.L charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for IEMG.

Доходность

Сравнение доходности AVEM.L и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc (AVEM.L) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVEM.L показывает доходность 20.27%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 22.14%.

AVEM.L

1 день
-0.37%
1 месяц
2.19%
С начала года
20.27%
6 месяцев
21.13%
1 год
38.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IEMG

1 день
0.16%
1 месяц
1.90%
С начала года
22.14%
6 месяцев
22.65%
1 год
40.36%
3 года*
22.21%
5 лет*
6.93%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEM.L и IEMG

2026 (YTD)2025
AVEM.L
Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc		20.27%25.36%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		22.14%25.68%

Correlation

The correlation between AVEM.L and IEMG is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г.

0.76

The correlation between AVEM.L and IEMG has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVEM.L и IEMG

Секторы
AVEM.L
IEMG

Технологии

37.4%
42.1%

Финансовые услуги

19.9%
16.7%

Потребительский циклический сектор

9.0%
8.5%

Промышленность

8.8%
8.0%

Сырьевые материалы

6.1%
6.3%

Коммуникационные услуги

5.4%
5.6%

Энергетика

3.7%
3.3%

Здравоохранение

3.5%
3.2%

Потребительский защитный сектор

3.0%
2.8%

Недвижимость

1.9%
1.6%

Коммунальные услуги

1.4%
1.9%

Технологии

AVEM.L
37.4%
IEMG
42.1%

Финансовые услуги

AVEM.L
19.9%
IEMG
16.7%

Потребительский циклический сектор

AVEM.L
9.0%
IEMG
8.5%

Промышленность

AVEM.L
8.8%
IEMG
8.0%

Сырьевые материалы

AVEM.L
6.1%
IEMG
6.3%

Коммуникационные услуги

AVEM.L
5.4%
IEMG
5.6%

Энергетика

AVEM.L
3.7%
IEMG
3.3%

Здравоохранение

AVEM.L
3.5%
IEMG
3.2%

Потребительский защитный сектор

AVEM.L
3.0%
IEMG
2.8%

Недвижимость

AVEM.L
1.9%
IEMG
1.6%

Коммунальные услуги

AVEM.L
1.4%
IEMG
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с AVEM.L:
AVEM.L с AVSG.LAVEM.L с AVEG.LAVEM.L с DEM.LAVEM.L с ISDE.LAVEM.L с EMV.LAVEM.L с AVGC.LAVEM.L с EMHD.L
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Доходность на риск

AVEM.L vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEM.L
Ранг доходности на риск AVEM.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEM.L c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc (AVEM.L) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVEM.LIEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.84

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.40

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.07

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.06

11.18

-0.12

AVEM.L vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEM.L на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEMG равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEM.L и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVEM.L и IEMG

Максимальная просадка AVEM.L за все время составила -14.44%, что меньше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEM.L и IEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEM.LIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.44%

-38.71%

+24.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-13.21%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-5.29%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-12.93%

+10.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

3.62%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEM.L и IEMG

Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc (AVEM.L) составляет 8.81%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 12.22%. Это указывает на то, что AVEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEM.LIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.81%

12.22%

-3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.32%

20.12%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.86%

22.11%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

18.99%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.47%

20.19%

+0.28%

Сравнение комиссий AVEM.L и IEMG

AVEM.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEM.L и IEMG

AVEM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEM.L
Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.21%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Часто задаваемые вопросы

AVEM.L and IEMG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for AVEM.L.

AVEM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while IEMG is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.35% for AVEM.L and 0.09% for IEMG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEM.L и IEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор