PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAM.DE с LYY0.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRAM.DE с LYY0.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.DE) и Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc (LYY0.DE).

PRAM.DE и LYY0.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRAM.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. LYY0.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI All Country World (ACWI). Фонд был запущен 5 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PRAM.DE и LYY0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.DE) и Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc (LYY0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRAM.DE и LYY0.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
PRAM.DE
Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)		6.47%17.03%13.52%7.05%-12.45%1.12%
LYY0.DE
Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc		-0.47%8.83%24.54%18.29%-14.00%9.57%

Доходность по периодам

С начала года, PRAM.DE показывает доходность 6.47%, что значительно выше, чем у LYY0.DE с доходностью -0.47%.

PRAM.DE

1 день
3.41%
1 месяц
-5.29%
С начала года
6.47%
6 месяцев
9.51%
1 год
25.11%
3 года*
14.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

LYY0.DE

1 день
2.19%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
3.09%
1 год
13.50%
3 года*
14.86%
5 лет*
9.88%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)

Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с PRAM.DE:
PRAM.DE с XMME.DEPRAM.DE с CEBL.DEPRAM.DE с V3PA.DEPRAM.DE с WTD8.DEPRAM.DE с IS3N.DEPRAM.DE с EIMI.LPRAM.DE с EUNN.DE
Часто сравнивают с LYY0.DE:
LYY0.DE с PRAZ.DELYY0.DE с CEMT.DELYY0.DE с SLMA.DELYY0.DE с SEC0.DELYY0.DE с SPYY.DELYY0.DE с 5MVL.DELYY0.DE с FWIA.DE

Сравнение комиссий PRAM.DE и LYY0.DE

PRAM.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии LYY0.DE в 0.45%.

LYY0.DE
Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc
PRAM.DE
Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)

Доходность на риск

PRAM.DE vs. LYY0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAM.DE
Ранг доходности на риск PRAM.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAM.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAM.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAM.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAM.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAM.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
LYY0.DE
Ранг доходности на риск LYY0.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYY0.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYY0.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYY0.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYY0.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYY0.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAM.DE c LYY0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.DE) и Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc (LYY0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAM.DELYY0.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.85

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.20

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

1.53

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.26

6.83

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAM.DE vs. LYY0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAM.DE на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа LYY0.DE равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAM.DE и LYY0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAM.DELYY0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.85

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.78

-0.37

Корреляция

Корреляция между PRAM.DE и LYY0.DE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAM.DE и LYY0.DE

Ни PRAM.DE, ни LYY0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PRAM.DE и LYY0.DE

Максимальная просадка PRAM.DE за все время составила -20.90%, что меньше максимальной просадки LYY0.DE в -33.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAM.DE и LYY0.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

PRAM.DELYY0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.90%

-33.27%

+12.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-13.18%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-3.93%

-3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-4.55%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

1.99%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAM.DE и LYY0.DE

Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.DE) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc (LYY0.DE) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что PRAM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYY0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRAM.DELYY0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

4.66%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

8.56%

+4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

15.92%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

13.90%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

15.09%

+1.39%