Сравнение PRAM.DE с EUNN.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.DE) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE).
PRAM.DE и EUNN.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRAM.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. EUNN.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan IMI. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRAM.DE и EUNN.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRAM.DE и EUNN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRAM.DE Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 6.47% | 17.03% | 13.52% | 7.05% | -12.45% | 1.12% |
EUNN.DE iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 9.01% | 13.46% | 12.90% | 15.16% | -11.47% | -1.88% |
Доходность по периодам
С начала года, PRAM.DE показывает доходность 6.47%, что значительно ниже, чем у EUNN.DE с доходностью 9.01%.
PRAM.DE
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 6.47%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 25.11%
- 3 года*
- 14.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUNN.DE
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 9.01%
- 6 месяцев
- 14.06%
- 1 год
- 25.25%
- 3 года*
- 15.21%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRAM.DE и EUNN.DE
PRAM.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EUNN.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PRAM.DE vs. EUNN.DE — Ранг доходности на риск
PRAM.DE
EUNN.DE
Сравнение PRAM.DE c EUNN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.DE) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAM.DE | EUNN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.28 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.84 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.78 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 9.46 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAM.DE | EUNN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.28 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.51 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между PRAM.DE и EUNN.DE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAM.DE и EUNN.DE
Ни PRAM.DE, ни EUNN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PRAM.DE и EUNN.DE
Максимальная просадка PRAM.DE за все время составила -20.90%, что меньше максимальной просадки EUNN.DE в -28.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAM.DE и EUNN.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRAM.DE | EUNN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.90% | -28.55% | +7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -10.28% | -3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.49% | -4.32% | -3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.96% | -6.90% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.82% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAM.DE и EUNN.DE
Текущая волатильность для Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.DE) составляет 7.13%, в то время как у iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что PRAM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUNN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRAM.DE | EUNN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 8.78% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 14.18% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 19.68% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.48% | 15.90% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 16.12% | +0.36% |