PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H41E.DE с UETE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H41E.DE с UETE.DE

Последнее обновление 7 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) (H41E.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc (UETE.DE).

H41E.DE и UETE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H41E.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Value SRI ESG Target Select. Фонд был запущен 7 дек. 2022 г.. UETE.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Фонд был запущен 11 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности H41E.DE и UETE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) (H41E.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc (UETE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, H41E.DE показывает доходность 8.50%, что значительно выше, чем у UETE.DE с доходностью 4.82%.

H41E.DE

1 день
-1.40%
1 месяц
-0.42%
С начала года
8.50%
6 месяцев
13.07%
1 год
47.26%
3 года*
18.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

UETE.DE

1 день
-1.08%
1 месяц
-0.19%
С начала года
4.82%
6 месяцев
9.94%
1 год
41.94%
3 года*
14.90%
5 лет*
5.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H41E.DE и UETE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
H41E.DE
HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc)		8.50%22.02%17.74%11.43%-2.00%
UETE.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc		4.82%21.00%16.13%2.60%-3.18%

Корреляция

Корреляция между H41E.DE и UETE.DE составляет 0.89 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий H41E.DE и UETE.DE

H41E.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии UETE.DE в 0.24%.

H41E.DE
HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc)
UETE.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc)

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с H41E.DE:
H41E.DE с JREM.DEH41E.DE с ACUG.DEH41E.DE с EUNI.DEH41E.DE с GACB.DEH41E.DE с 36B5.DEH41E.DE с SBIM.DEH41E.DE с AYEM.DE
Часто сравнивают с UETE.DE:
UETE.DE с UEF5.DEUETE.DE с FVEM.DEUETE.DE с JREM.DEUETE.DE с EUNI.DEUETE.DE с EUNY.DEUETE.DE с AW1C.DEUETE.DE с 4UBQ.DE

Доходность на риск

H41E.DE vs. UETE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H41E.DE
Ранг доходности на риск H41E.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H41E.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H41E.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H41E.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H41E.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H41E.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
UETE.DE
Ранг доходности на риск UETE.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UETE.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UETE.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UETE.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UETE.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UETE.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H41E.DE c UETE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) (H41E.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc (UETE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H41E.DEUETE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.01

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

1.57

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.06

2.16

+1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.53

5.18

+9.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H41E.DE vs. UETE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H41E.DE на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа UETE.DE равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H41E.DE и UETE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H41E.DEUETE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.01

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.31

+0.81

Просадки

Сравнение просадок H41E.DE и UETE.DE

Максимальная просадка H41E.DE за все время составила -20.92%, что меньше максимальной просадки UETE.DE в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H41E.DE и UETE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

H41E.DEUETE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.92%

-36.83%

+15.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-15.70%

+5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

-7.91%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-11.08%

+7.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

6.56%

-3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности H41E.DE и UETE.DE

HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) (H41E.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc (UETE.DE) имеют волатильность 6.76% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

H41E.DEUETE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

7.01%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

24.18%

-11.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

28.24%

-9.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

19.66%

-4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

21.70%

-6.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов H41E.DE и UETE.DE

Ни H41E.DE, ни UETE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов