PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H41E.DE с 36B5.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение H41E.DE с 36B5.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) (H41E.DE) и iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist (36B5.DE).

H41E.DE и 36B5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H41E.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Value SRI ESG Target Select. Фонд был запущен 7 дек. 2022 г.. 36B5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets SRI Select Reduced Fossil Fuels. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности H41E.DE и 36B5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) (H41E.DE) и iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist (36B5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам H41E.DE и 36B5.DE

2026 (YTD)2025202420232022
H41E.DE
HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc)		10.05%22.02%17.74%11.43%-2.00%
36B5.DE
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist		3.99%16.82%11.30%-2.19%-2.79%

Доходность по периодам

С начала года, H41E.DE показывает доходность 10.05%, что значительно выше, чем у 36B5.DE с доходностью 3.99%.

H41E.DE

1 день
3.49%
1 месяц
-4.43%
С начала года
10.05%
6 месяцев
17.06%
1 год
35.57%
3 года*
18.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

36B5.DE

1 день
2.67%
1 месяц
-5.03%
С начала года
3.99%
6 месяцев
8.19%
1 год
25.04%
3 года*
10.02%
5 лет*
3.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с H41E.DE:
H41E.DE с JREM.DEH41E.DE с ACUG.DEH41E.DE с EUNI.DEH41E.DE с GACB.DEH41E.DE с VFEA.DEH41E.DE с SBIM.DEH41E.DE с AYEM.DE
Часто сравнивают с 36B5.DE:
36B5.DE с IEEM.L36B5.DE с VUSA.AS36B5.DE с VWO36B5.DE с JREM.DE36B5.DE с EUNZ.DE36B5.DE с AW12.DE36B5.DE с WTD8.DE

Сравнение комиссий H41E.DE и 36B5.DE

H41E.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии 36B5.DE в 0.25%.

H41E.DE
HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc)
36B5.DE
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist

Доходность на риск

H41E.DE vs. 36B5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H41E.DE
Ранг доходности на риск H41E.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H41E.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H41E.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H41E.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H41E.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H41E.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
36B5.DE
Ранг доходности на риск 36B5.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36B5.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36B5.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36B5.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36B5.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36B5.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H41E.DE c 36B5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) (H41E.DE) и iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist (36B5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H41E.DE36B5.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.36

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

1.88

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.35

2.55

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.19

8.82

+3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H41E.DE vs. 36B5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H41E.DE на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа 36B5.DE равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H41E.DE и 36B5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H41E.DE36B5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.36

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.28

+0.87

Корреляция

Корреляция между H41E.DE и 36B5.DE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H41E.DE и 36B5.DE

H41E.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 36B5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%.

TTM2025202420232022202120202019
H41E.DE
HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
36B5.DE
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist		2.01%2.09%2.34%2.32%2.31%1.84%1.57%2.31%

Просадки

Сравнение просадок H41E.DE и 36B5.DE

Максимальная просадка H41E.DE за все время составила -20.92%, что меньше максимальной просадки 36B5.DE в -36.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H41E.DE и 36B5.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

H41E.DE36B5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.92%

-36.40%

+15.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.27%

-13.24%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-7.48%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-10.38%

+7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.91%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности H41E.DE и 36B5.DE

HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) (H41E.DE) и iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist (36B5.DE) имеют волатильность 6.64% и 6.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

H41E.DE36B5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

6.96%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

12.58%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

18.32%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

16.55%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

19.59%

-4.16%