Сравнение AVEM.DE с EMXC.DE
AVEM.DE (Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc) and EMXC.DE (Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc) are both Emerging Markets Equities funds. AVEM.DE is actively managed, while EMXC.DE is passively managed. Over the past year, AVEM.DE returned 28.02% vs 48.18% for EMXC.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. AVEM.DE charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for EMXC.DE.
Доходность
Сравнение доходности AVEM.DE и EMXC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVEM.DE показывает доходность 15.39%, что значительно ниже, чем у EMXC.DE с доходностью 30.36%.
AVEM.DE
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -8.48%
- 6 месяцев
- 8.63%
- С начала года
- 15.39%
- 1 год
- 28.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMXC.DE
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -10.29%
- 6 месяцев
- 21.10%
- С начала года
- 30.36%
- 1 год
- 48.18%
- 3 года*
- 21.90%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVEM.DE и EMXC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVEM.DE Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc | 15.39% | 21.39% | -2.44% |
EMXC.DE Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc | 30.36% | 19.92% | -3.55% |
Correlation
The correlation between AVEM.DE and EMXC.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between AVEM.DE and EMXC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVEM.DE vs. EMXC.DE — Ранг доходности на риск
AVEM.DE
EMXC.DE
Сравнение AVEM.DE c EMXC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc (AVEM.DE) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVEM.DE | EMXC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.37 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 3.51 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 12.15 | -4.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVEM.DE и EMXC.DE
Максимальная просадка AVEM.DE за все время составила -18.44%, что меньше максимальной просадки EMXC.DE в -40.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEM.DE и EMXC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVEM.DE | EMXC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.44% | -40.89% | +22.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.03% | -13.66% | +1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.71% | -13.66% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -7.73% | +5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.95% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEM.DE и EMXC.DE
Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc (AVEM.DE) составляет 9.31%, в то время как у Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что AVEM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVEM.DE | EMXC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | 9.94% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.15% | 20.82% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 23.00% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 16.71% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 19.20% | +0.42% |
Сравнение комиссий AVEM.DE и EMXC.DE
AVEM.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EMXC.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEM.DE и EMXC.DE
Ни AVEM.DE, ни EMXC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AVEM.DE and EMXC.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMXC.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMXC.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for AVEM.DE.
They also come from different issuers: Avantis and Amundi. Their fees differ too: 0.35% for AVEM.DE and 0.15% for EMXC.DE.
Подберите оптимальное распределение для AVEM.DE и EMXC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор