PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEAX с SSMHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEAX с SSMHX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVEAX (Ave Maria Focused Fund) and SSMHX (State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, AVEAX returned 5.43%/yr vs 6.39%/yr for SSMHX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. AVEAX charges 1.14%/yr vs 0.02%/yr for SSMHX.

Доходность

Сравнение доходности AVEAX и SSMHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Focused Fund (AVEAX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVEAX показывает доходность 9.55%, что значительно ниже, чем у SSMHX с доходностью 14.18%.

AVEAX

1 день
1.56%
1 месяц
-0.74%
С начала года
9.55%
6 месяцев
9.21%
1 год
8.00%
3 года*
15.20%
5 лет*
5.43%
10 лет*
—

SSMHX

1 день
1.00%
1 месяц
5.71%
С начала года
14.18%
6 месяцев
13.12%
1 год
29.97%
3 года*
18.16%
5 лет*
6.39%
10 лет*
11.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEAX и SSMHX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AVEAX
Ave Maria Focused Fund		9.55%4.71%11.52%38.73%-34.98%27.98%24.71%
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		14.18%12.90%10.73%25.21%-25.43%13.08%64.92%

Correlation

The correlation between AVEAX and SSMHX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2020 г.

0.82

The correlation between AVEAX and SSMHX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Focused Fund

State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio

Часто сравнивают с AVEAX:
AVEAX с FXAIXAVEAX с VOOAVEAX с AVEGXAVEAX с AVEWXAVEAX с AVEMXAVEAX с AVEDXAVEAX с AVEFX
Часто сравнивают с SSMHX:
SSMHX с SPSMSSMHX с FSMDXSSMHX с SCHASSMHX с PRBLXSSMHX с SSEYXSSMHX с SSGVXSSMHX с FSSNX

Доходность на риск

AVEAX vs. SSMHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEAX
Ранг доходности на риск AVEAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEAX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEAX: 55
Ранг коэф-та Мартина
SSMHX
Ранг доходности на риск SSMHX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSMHX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSMHX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSMHX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSMHX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSMHX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEAX c SSMHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Focused Fund (AVEAX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEAXSSMHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
1.89

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
2.64

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.32

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

3.18

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.31

11.56

-10.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEAX vs. SSMHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEAX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа SSMHX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEAX и SSMHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEAXSSMHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.89

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.29

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.48

+0.01

Просадки

Сравнение просадок AVEAX и SSMHX

Максимальная просадка AVEAX за все время составила -44.09%, что больше максимальной просадки SSMHX в -41.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEAX и SSMHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEAXSSMHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.09%

-41.61%

-2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-10.03%

-5.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.91%

-30.38%

+10.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.09%

-34.84%

-9.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

0.00%

-3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-9.15%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.11%

2.76%

+3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEAX и SSMHX

Ave Maria Focused Fund (AVEAX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) имеют волатильность 4.65% и 4.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEAXSSMHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

4.70%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.30%

12.36%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

16.90%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.06%

22.41%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

22.39%

-0.46%

Сравнение комиссий AVEAX и SSMHX

AVEAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии SSMHX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEAX и SSMHX

AVEAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEAX
Ave Maria Focused Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.56%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		6.24%7.12%0.00%1.56%2.31%16.30%2.91%3.65%6.43%4.01%1.71%0.73%

Часто задаваемые вопросы

AVEAX and SSMHX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSMHX has higher volatility (4.70%) compared to AVEAX (4.65%). In terms of maximum drawdown, AVEAX dropped -44.09% vs SSMHX's -41.61%.

SSMHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEAX и SSMHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор