Сравнение AVDV с FSCCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Nuveen Small Cap Value Fund (FSCCX).
AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. FSCCX управляется Nuveen. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности AVDV и FSCCX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, AVDV показывает доходность 7.34%, что значительно выше, чем у FSCCX с доходностью 1.17%.
AVDV
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- 13.75%
- 1 год
- 65.77%
- 3 года*
- 23.93%
- 5 лет*
- 13.58%
- 10 лет*
- —
FSCCX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 22.90%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение доходности по годам AVDV и FSCCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 7.34% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 12.05% |
FSCCX Nuveen Small Cap Value Fund | 1.17% | 3.21% | 14.82% | 11.86% | -12.42% | 35.38% | -4.21% | 4.31% |
Корреляция
Корреляция между AVDV и FSCCX составляет 0.71 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.
Сравнение комиссий AVDV и FSCCX
AVDV берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FSCCX в 0.95%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVDV vs. FSCCX — Ранг доходности на риск
AVDV
FSCCX
Сравнение AVDV c FSCCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Nuveen Small Cap Value Fund (FSCCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVDV | FSCCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.69 | 0.43 | +2.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.38 | 0.75 | +2.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.10 | +0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 0.76 | +3.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.42 | 2.48 | +12.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVDV | FSCCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | 0.43 | +2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.26 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.32 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок AVDV и FSCCX
Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что меньше максимальной просадки FSCCX в -65.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и FSCCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVDV | FSCCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.01% | -65.90% | +22.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -10.36% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -24.81% | -3.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.38% | -6.82% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -13.45% | +6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 4.36% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDV и FSCCX
Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Nuveen Small Cap Value Fund (FSCCX) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что AVDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSCCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVDV | FSCCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 5.21% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.25% | 12.58% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.47% | 21.69% | -3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 20.85% | -3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 23.41% | -3.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDV и FSCCX
Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности FSCCX в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.97% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSCCX Nuveen Small Cap Value Fund | 1.08% | 1.09% | 1.52% | 1.02% | 1.24% | 0.52% | 0.54% | 1.16% | 4.21% | 1.03% | 2.63% | 1.80% |