PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDL с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDL с XLE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AVDL (Avadel Pharmaceuticals plc) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AVDL и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avadel Pharmaceuticals plc (AVDL) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AVDL

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLE

1 день
-1.84%
1 месяц
1.18%
С начала года
29.83%
6 месяцев
27.49%
1 год
45.41%
3 года*
16.70%
5 лет*
20.01%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDL и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVDL
Avadel Pharmaceuticals plc		0.42%105.04%-25.57%97.21%-11.39%20.96%-11.52%192.64%-68.54%-21.08%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.83%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between AVDL and XLE is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avadel Pharmaceuticals plc

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с AVDL:
AVDL с VTSAXAVDL с VOOAVDL с VASGXAVDL с AVDVAVDL с FSMAVDL с BPAVDL с ARRY
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

AVDL vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDL
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDL c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avadel Pharmaceuticals plc (AVDL) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AVDL vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDLXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.23

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.31

—

Просадки

Сравнение просадок AVDL и XLE

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDLXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-71.26%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.05%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-7.82%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-17.98%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.18%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVDL и XLE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDLXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.29%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.56%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

20.49%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

26.02%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

29.58%

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDL и XLE

AVDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDL
Avadel Pharmaceuticals plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.59%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

AVDL and XLE have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDL и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор