Сравнение AVDL с VOO

С начала года, AVDL показывает доходность 93.30%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AVDL имеют среднегодовую доходность 11.49%, а акции VOO немного впереди с 11.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.

AVDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avadel Pharmaceuticals plc (AVDL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVDL на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.36. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AVDL и VOO.

Максимальная просадка AVDL за указанный период составила -75.05%, что меньше максимальной просадки VOO равной -19.87%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AVDL и VOO

Avadel Pharmaceuticals plc (AVDL) имеет более высокую волатильность в 22.72% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что AVDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.