Сравнение AVDL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avadel Pharmaceuticals plc (AVDL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVDL или VOO.
Основные характеристики
AVDL | VOO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 93.30% | 10.28% |
Дох-ть за 1 год | 1,193.46% | 5.42% |
Дох-ть за 5 лет | 15.46% | 11.00% |
Дох-ть за 10 лет | 11.49% | 11.83% |
Коэф-т Шарпа | 1.73 | 0.36 |
Дневная вол-ть | 179.34% | 21.12% |
Макс. просадка | -97.50% | -33.99% |
Корреляция
Корреляция между AVDL и VOO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Сравнение доходности AVDL и VOO
С начала года, AVDL показывает доходность 93.30%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AVDL имеют среднегодовую доходность 11.49%, а акции VOO немного впереди с 11.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов AVDL и VOO
AVDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%.
TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDL Avadel Pharmaceuticals plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.93% | 1.70% | 1.27% | 1.60% | 1.99% | 2.22% | 1.95% | 2.25% | 2.40% | 2.16% | 2.18% | 2.64% |
Сравнение AVDL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avadel Pharmaceuticals plc (AVDL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
AVDL Avadel Pharmaceuticals plc | 1.73 | ||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.36 |
Сравнение просадок AVDL и VOO
Максимальная просадка AVDL за указанный период составила -75.05%, что меньше максимальной просадки VOO равной -19.87%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AVDL и VOO
Сравнение волатильности AVDL и VOO
Avadel Pharmaceuticals plc (AVDL) имеет более высокую волатильность в 22.72% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что AVDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.