PortfoliosLab logo

Сравнение AVDL с VOO

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avadel Pharmaceuticals plc (AVDL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVDL или VOO.

Основные характеристики


AVDLVOO
Дох-ть с нач. г.93.30%10.28%
Дох-ть за 1 год1,193.46%5.42%
Дох-ть за 5 лет15.46%11.00%
Дох-ть за 10 лет11.49%11.83%
Коэф-т Шарпа1.730.36
Дневная вол-ть179.34%21.12%
Макс. просадка-97.50%-33.99%

Корреляция

0.23
-1.001.00

Корреляция между AVDL и VOO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности AVDL и VOO

С начала года, AVDL показывает доходность 93.30%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AVDL имеют среднегодовую доходность 11.49%, а акции VOO немного впереди с 11.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
74.08%
6.97%
AVDL
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF


Avadel Pharmaceuticals plc

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение дивидендов AVDL и VOO

AVDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
AVDL
Avadel Pharmaceuticals plc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.93%1.70%1.27%1.60%1.99%2.22%1.95%2.25%2.40%2.16%2.18%2.64%

Сравнение AVDL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avadel Pharmaceuticals plc (AVDL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AVDL
Avadel Pharmaceuticals plc
1.73
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.36

Сравнение коэффициента Шарпа AVDL и VOO

Показатель коэффициента Шарпа AVDL на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.36. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AVDL и VOO.


-1.00-0.500.000.501.001.50December2023FebruaryMarchAprilMay
1.73
0.36
AVDL
VOO

Сравнение просадок AVDL и VOO

Максимальная просадка AVDL за указанный период составила -75.05%, что меньше максимальной просадки VOO равной -19.87%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AVDL и VOO


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-46.13%
-10.31%
AVDL
VOO

Сравнение волатильности AVDL и VOO

Avadel Pharmaceuticals plc (AVDL) имеет более высокую волатильность в 22.72% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что AVDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
22.72%
3.82%
AVDL
VOO