PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDE с ENB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDE с ENB.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AVDE (Avantis International Equity ETF) is Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis, while ENB.TO (Enbridge Inc.) is a stock. Over the past 5 years, AVDE returned 9.98%/yr vs 14.28%/yr for ENB.TO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AVDE и ENB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity ETF (AVDE) и Enbridge Inc. (ENB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AVDE торгуется в USD, в то время как ENB.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENB.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVDE показывает доходность 10.87%, что значительно ниже, чем у ENB.TO с доходностью 20.96%.

AVDE

1 день
0.59%
1 месяц
0.08%
С начала года
10.87%
6 месяцев
12.42%
1 год
27.50%
3 года*
19.56%
5 лет*
9.98%
10 лет*
—

ENB.TO

1 день
-0.06%
1 месяц
1.78%
С начала года
20.96%
6 месяцев
22.09%
1 год
28.04%
3 года*
22.35%
5 лет*
14.28%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDE и ENB.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		10.87%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%8.26%7.95%
ENB.TO
Enbridge Inc.		20.96%19.55%26.47%-0.92%7.16%30.05%-13.25%13.28%

Correlation

The correlation between AVDE and ENB.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.35

The correlation between AVDE and ENB.TO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Equity ETF

Enbridge Inc.

Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV
Часто сравнивают с ENB.TO:
ENB.TO с CNQ.TOENB.TO с PPL.TOENB.TO с SU.TOENB.TO с WCP.TOENB.TO с TRP.TOENB.TO с TD.TOENB.TO с BCE.TO

Доходность на риск

AVDE vs. ENB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ENB.TO
Ранг доходности на риск ENB.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDE c ENB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и Enbridge Inc. (ENB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVDEENB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.73

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.44

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

3.18

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.00

7.85

+1.15

AVDE vs. ENB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDE на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENB.TO равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDE и ENB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVDE и ENB.TO

Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что меньше максимальной просадки ENB.TO в -46.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и ENB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDEENB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-46.35%

+9.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-8.85%

-2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.46%

-14.77%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-27.86%

-0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-2.89%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-11.35%

+5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.58%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDE и ENB.TO

Avantis International Equity ETF (AVDE) и Enbridge Inc. (ENB.TO) имеют волатильность 5.57% и 5.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDEENB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

5.85%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

12.99%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

16.33%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

17.21%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

23.57%

-4.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDE и ENB.TO

Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности ENB.TO в 4.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDE
Avantis International Equity ETF		3.84%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENB.TO
Enbridge Inc.		4.84%5.74%6.00%7.44%6.50%6.76%7.96%5.72%6.33%4.91%3.75%4.04%

Часто задаваемые вопросы

AVDE and ENB.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDE и ENB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор