PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AV.L с IMBBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AV.L с IMBBY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AV.L (Aviva plc) and IMBBY (Imperial Brands PLC) are both stocks. AV.L operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while IMBBY operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AV.L returned 6.59%/yr vs 4.95%/yr for IMBBY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AV.L и IMBBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Aviva plc (AV.L) и Imperial Brands PLC (IMBBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AV.L торгуется в GBp, в то время как IMBBY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IMBBY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AV.L показывает доходность -4.25%, что значительно выше, чем у IMBBY с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции AV.L превзошли акции IMBBY по среднегодовой доходности: 6.59% против 4.95% соответственно.

AV.L

1 день
1.42%
1 месяц
1.72%
С начала года
-4.25%
6 месяцев
0.91%
1 год
10.03%
3 года*
25.19%
5 лет*
8.33%
10 лет*
6.59%

IMBBY

1 день
0.33%
1 месяц
2.98%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-8.93%
1 год
2.76%
3 года*
24.94%
5 лет*
19.45%
10 лет*
4.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AV.L и IMBBY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AV.L
Aviva plc		-4.25%56.69%16.76%5.64%-18.84%30.80%-19.79%18.65%-22.84%8.48%
IMBBY
Imperial Brands PLC		-7.12%29.01%50.14%-4.49%36.61%15.22%-8.95%-14.05%-18.87%-6.01%

Correlation

The correlation between AV.L and IMBBY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.21

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AV.L:

£23.50B

IMBBY:

$30.19B

EPS

AV.L:

£0.49

IMBBY:

£5.30

Коэффициент P/E

AV.L:

12.84

IMBBY:

5.32

Коэффициент PEG

AV.L:

0.46

IMBBY:

2.13

Коэффициент P/S

AV.L:

0.25

IMBBY:

0.60

Коэффициент P/B

AV.L:

2.42

IMBBY:

5.58

Общая выручка (12 мес.)

AV.L:

£80.81B

IMBBY:

£38.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

AV.L:

£84.57B

IMBBY:

£13.55B

EBITDA (12 мес.)

AV.L:

£2.85B

IMBBY:

£8.33B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aviva plc

Imperial Brands PLC

Часто сравнивают с AV.L:
AV.L с LGEN.LAV.L с MNG.LAV.L с AVVIYAV.L с TSCO.LAV.L с VUAG.LAV.L с VWRL.LAV.L с SPY
Часто сравнивают с IMBBY:
IMBBY с MOIMBBY с HUMIMBBY с MAIMBBY с OIMBBY с TSLAIMBBY с FBTCIMBBY с QQQ

Доходность на риск

AV.L vs. IMBBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AV.L
Ранг доходности на риск AV.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AV.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AV.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AV.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AV.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AV.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IMBBY
Ранг доходности на риск IMBBY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMBBY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMBBY: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMBBY: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMBBY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMBBY: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AV.L c IMBBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aviva plc (AV.L) и Imperial Brands PLC (IMBBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AV.LIMBBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
0.14

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
0.33

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.04

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

0.15

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.85

0.37

+1.48

AV.L vs. IMBBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AV.L на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа IMBBY равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AV.L и IMBBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AV.L и IMBBY

Максимальная просадка AV.L за все время составила -59.13%, примерно равная максимальной просадке IMBBY в -60.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AV.L и IMBBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AV.LIMBBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.13%

-60.06%

+0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-18.26%

+6.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.83%

-18.26%

+5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.21%

-21.86%

-17.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.13%

-60.06%

+0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-13.98%

+8.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-24.00%

+7.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

7.53%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AV.L и IMBBY

Текущая волатильность для Aviva plc (AV.L) составляет 5.33%, в то время как у Imperial Brands PLC (IMBBY) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что AV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMBBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AV.LIMBBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

6.07%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.08%

15.92%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.20%

20.29%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.92%

19.12%

+6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.62%

22.94%

+4.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AV.L и IMBBY

Дивидендная доходность AV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности IMBBY в 5.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AV.L
Aviva plc		6.26%5.39%8.25%7.33%29.52%3.96%3.03%5.48%5.74%3.64%2.56%2.12%
IMBBY
Imperial Brands PLC		5.75%5.37%6.04%7.62%7.03%8.58%9.92%10.41%7.93%5.03%4.54%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AV.L и IMBBY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aviva plc и Imperial Brands PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B202120222023202420252026
38.52B
9.22B
(AV.L) Общая выручка
(IMBBY) Общая выручка
Значения в GBP за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AV.L и IMBBY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Aviva plc и Imperial Brands PLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%202120222023202420252026
100.0%
33.0%
Активы портфеля
AV.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aviva plc сообщила о валовой прибыли в 38.52B при выручке в 38.52B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

IMBBY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Brands PLC сообщила о валовой прибыли в 3.04B при выручке в 9.22B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.

AV.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aviva plc сообщила об операционной прибыли в 576.00M при выручке в 38.52B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.

IMBBY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Brands PLC сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 9.22B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.

AV.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aviva plc сообщила о чистой прибыли в 226.00M при выручке в 38.52B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.

IMBBY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Brands PLC сообщила о чистой прибыли в 482.14M при выручке в 9.22B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

Часто задаваемые вопросы

AV.L and IMBBY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AV.L и IMBBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор