PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUXFX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUXFX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Auxier Focus Fund (AUXFX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности AUXFX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Auxier Focus Fund (AUXFX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUXFX и AVERX

2026 (YTD)2025
AUXFX
Auxier Focus Fund		1.73%13.42%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, AUXFX показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

AUXFX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.79%
С начала года
1.73%
6 месяцев
3.90%
1 год
12.14%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.60%
10 лет*
9.60%

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Auxier Focus Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с AUXFX:
AUXFX с FFTYAUXFX с QRVLXAUXFX с VWNAXAUXFX с AVLVXAUXFX с VALAXAUXFX с FDETXAUXFX с DRIPX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VHYAXAVERX с VEIPXAVERX с VOO

Сравнение комиссий AUXFX и AVERX

AUXFX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
AUXFX
Auxier Focus Fund

Доходность на риск

AUXFX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUXFX
Ранг доходности на риск AUXFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUXFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUXFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUXFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUXFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUXFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUXFX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Auxier Focus Fund (AUXFX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUXFXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUXFX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUXFXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.17

-0.60

Корреляция

Корреляция между AUXFX и AVERX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUXFX и AVERX

Дивидендная доходность AUXFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUXFX
Auxier Focus Fund		2.79%2.84%3.41%4.38%3.02%2.49%2.36%6.03%6.82%5.52%2.77%5.76%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AUXFX и AVERX

Максимальная просадка AUXFX за все время составила -39.82%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUXFX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

AUXFXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.82%

-11.33%

-28.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-6.66%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-5.39%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AUXFX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUXFXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

19.13%

-6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.22%

19.13%

-6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

19.13%

-3.93%