PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AUUIX с FSUVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUUIX с FSUVX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AUUIX (AB Select US Equity Portfolio) and FSUVX (Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, AUUIX returned 15.86%/yr vs 10.93%/yr for FSUVX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AUUIX charges 1.21%/yr vs 0.11%/yr for FSUVX.

Доходность

Сравнение доходности AUUIX и FSUVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Select US Equity Portfolio (AUUIX) и Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUUIX показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у FSUVX с доходностью 6.62%. За последние 10 лет акции AUUIX превзошли акции FSUVX по среднегодовой доходности: 15.86% против 10.93% соответственно.

AUUIX

1 день
0.49%
1 месяц
1.02%
6 месяцев
8.90%
С начала года
10.48%
1 год
20.33%
3 года*
20.81%
5 лет*
13.47%
10 лет*
15.86%

FSUVX

1 день
0.25%
1 месяц
0.87%
6 месяцев
5.06%
С начала года
6.62%
1 год
11.47%
3 года*
13.82%
5 лет*
8.90%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUUIX и FSUVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUUIX
AB Select US Equity Portfolio		10.48%18.82%26.19%19.01%-13.54%30.14%15.08%40.72%-4.70%22.55%
FSUVX
Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund		6.62%11.03%17.40%14.80%-10.93%21.51%9.86%27.73%1.35%17.68%

Correlation

The correlation between AUUIX and FSUVX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2015 г.

0.86

The correlation between AUUIX and FSUVX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Select US Equity Portfolio

Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с AUUIX:
AUUIX с MISHXAUUIX с ACGYXAUUIX с APGYXAUUIX с AUEIXAUUIX с APGZXAUUIX с AWFAUUIX с YFSIX
Часто сравнивают с FSUVX:
FSUVX с USMVFSUVX с FXAIXFSUVX с VOOFSUVX с ACWVFSUVX с AEPGXFSUVX с SPLVFSUVX с FNILX

Доходность на риск

AUUIX vs. FSUVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUUIX
Ранг доходности на риск AUUIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUUIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUUIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUUIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUUIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUUIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FSUVX
Ранг доходности на риск FSUVX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSUVX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSUVX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSUVX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSUVX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSUVX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUUIX c FSUVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Select US Equity Portfolio (AUUIX) и Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AUUIXFSUVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.40

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.03

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

1.68

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.49

6.88

+3.61

AUUIX vs. FSUVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUUIX на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа FSUVX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUUIX и FSUVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AUUIX и FSUVX

Максимальная просадка AUUIX за все время составила -32.57%, примерно равная максимальной просадке FSUVX в -32.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUUIX и FSUVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUUIXFSUVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.57%

-32.41%

-0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-7.28%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.37%

-11.55%

-5.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.16%

-19.48%

-1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.57%

-32.41%

-0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.10%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-3.26%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.78%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AUUIX и FSUVX

Текущая волатильность для AB Select US Equity Portfolio (AUUIX) составляет 2.98%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что AUUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSUVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUUIXFSUVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

3.33%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

6.98%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.87%

8.78%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

13.00%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

15.18%

+2.74%

Сравнение комиссий AUUIX и FSUVX

AUUIX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии FSUVX в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUUIX и FSUVX

Дивидендная доходность AUUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности FSUVX в 4.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUUIX
AB Select US Equity Portfolio		5.48%6.05%8.89%2.38%6.60%24.03%3.32%15.74%12.45%11.26%4.16%8.18%
FSUVX
Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund		4.18%4.45%2.25%1.74%4.12%3.52%1.31%3.80%2.63%2.94%2.23%1.17%

Часто задаваемые вопросы

AUUIX and FSUVX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSUVX has higher volatility (3.33%) compared to AUUIX (2.98%). In terms of maximum drawdown, AUUIX dropped -32.57% vs FSUVX's -32.41%.

AUUIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUUIX и FSUVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор