Сравнение AUST.AX с ETHI.AX
AUST.AX (BetaShares Managed Risk Australian Shares Complex ETF) and ETHI.AX (Betashares Global Sustainability Leaders ETF) are both exchange-traded funds - AUST.AX is a Australia Equities fund actively managed by BetaShares, while ETHI.AX is a Global Equities fund tracking the Nasdaq Future Global Sustainability Leaders Index. AUST.AX is actively managed, while ETHI.AX is passively managed. Over the past 5 years, AUST.AX returned 1.88%/yr vs 9.47%/yr for ETHI.AX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. AUST.AX charges 0.49%/yr vs 0.59%/yr for ETHI.AX.
Доходность
Сравнение доходности AUST.AX и ETHI.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUST.AX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у ETHI.AX с доходностью 3.50%.
AUST.AX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.13%
- 6 месяцев
- -0.25%
- С начала года
- -0.30%
- 1 год
- 1.85%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 3.48%
ETHI.AX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 3.13%
- 6 месяцев
- 3.44%
- С начала года
- 3.50%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 9.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUST.AX и ETHI.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUST.AX BetaShares Managed Risk Australian Shares Complex ETF | -0.30% | 4.29% | 5.47% | 4.56% | -6.74% | 12.28% | -2.64% | 17.64% | -6.77% | 8.44% |
ETHI.AX Betashares Global Sustainability Leaders ETF | 3.50% | 4.56% | 27.20% | 22.81% | -15.53% | 31.01% | 24.65% | 36.89% | 6.85% | 18.46% |
Correlation
The correlation between AUST.AX and ETHI.AX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2017 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUST.AX vs. ETHI.AX — Ранг доходности на риск
AUST.AX
ETHI.AX
Сравнение AUST.AX c ETHI.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaShares Managed Risk Australian Shares Complex ETF (AUST.AX) и Betashares Global Sustainability Leaders ETF (ETHI.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUST.AX | ETHI.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.14 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 0.57 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | 1.35 | -0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUST.AX и ETHI.AX
Максимальная просадка AUST.AX за все время составила -20.24%, что меньше максимальной просадки ETHI.AX в -25.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUST.AX и ETHI.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUST.AX | ETHI.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.24% | -25.44% | +5.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.16% | -14.99% | +7.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.49% | -15.65% | +4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.58% | -25.44% | +12.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -1.46% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -4.63% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 6.42% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUST.AX и ETHI.AX
Текущая волатильность для BetaShares Managed Risk Australian Shares Complex ETF (AUST.AX) составляет 2.34%, в то время как у Betashares Global Sustainability Leaders ETF (ETHI.AX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что AUST.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHI.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUST.AX | ETHI.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 2.86% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.97% | 9.70% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.31% | 11.66% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.21% | 14.05% | -3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.21% | 14.73% | -4.52% |
Сравнение комиссий AUST.AX и ETHI.AX
AUST.AX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ETHI.AX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUST.AX и ETHI.AX
Дивидендная доходность AUST.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности ETHI.AX в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUST.AX BetaShares Managed Risk Australian Shares Complex ETF | 1.39% | 1.18% | 1.58% | 1.60% | 2.16% | 2.37% | 3.13% | 3.02% | 1.62% | 1.09% | 0.42% |
ETHI.AX Betashares Global Sustainability Leaders ETF | 1.55% | 1.86% | 2.11% | 4.40% | 2.43% | 5.04% | 10.20% | 3.90% | 1.69% | 1.13% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AUST.AX and ETHI.AX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AUST.AX is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUST.AX is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for ETHI.AX.
AUST.AX is categorized as Australia Equities, while ETHI.AX is Global Equities. Their fees differ too: 0.49% for AUST.AX and 0.59% for ETHI.AX.
Подберите оптимальное распределение для AUST.AX и ETHI.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор