Сравнение ETHI.AX с F100.AX
ETHI.AX (Betashares Global Sustainability Leaders ETF) and F100.AX (Betashares FTSE 100 ETF) are both Global Equities funds from BetaShares - ETHI.AX tracks the Nasdaq Future Global Sustainability Leaders Index while F100.AX tracks the FTSE 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ETHI.AX returned 9.47%/yr vs 11.19%/yr for F100.AX. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHI.AX charges 0.59%/yr vs 0.45%/yr for F100.AX.
Доходность
Сравнение доходности ETHI.AX и F100.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHI.AX показывает доходность 3.50%, что значительно выше, чем у F100.AX с доходностью 2.19%.
ETHI.AX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 3.13%
- 6 месяцев
- 3.44%
- С начала года
- 3.50%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 9.47%
- 10 лет*
- —
F100.AX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 2.19%
- 6 месяцев
- 0.99%
- С начала года
- 2.19%
- 1 год
- 11.24%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHI.AX и F100.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHI.AX Betashares Global Sustainability Leaders ETF | 3.50% | 4.56% | 27.20% | 22.81% | -15.53% | 31.01% | 24.65% | 10.26% |
F100.AX Betashares FTSE 100 ETF | 2.19% | 25.77% | 14.12% | 11.00% | -1.20% | 21.76% | -16.05% | 7.82% |
Correlation
The correlation between ETHI.AX and F100.AX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2019 г. | 0.50 |
The correlation between ETHI.AX and F100.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHI.AX vs. F100.AX — Ранг доходности на риск
ETHI.AX
F100.AX
Сравнение ETHI.AX c F100.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Global Sustainability Leaders ETF (ETHI.AX) и Betashares FTSE 100 ETF (F100.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHI.AX | F100.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.23 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 3.70 | -2.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHI.AX и F100.AX
Максимальная просадка ETHI.AX за все время составила -25.44%, что меньше максимальной просадки F100.AX в -31.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHI.AX и F100.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHI.AX | F100.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.44% | -31.78% | +6.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | -8.92% | -6.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.65% | -8.92% | -6.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.44% | -19.00% | -6.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -1.05% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -5.90% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.42% | 3.00% | +3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHI.AX и F100.AX
Текущая волатильность для Betashares Global Sustainability Leaders ETF (ETHI.AX) составляет 2.86%, в то время как у Betashares FTSE 100 ETF (F100.AX) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что ETHI.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с F100.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHI.AX | F100.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 3.07% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 9.63% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.66% | 11.45% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.05% | 12.72% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.73% | 14.90% | -0.17% |
Сравнение комиссий ETHI.AX и F100.AX
ETHI.AX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии F100.AX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHI.AX и F100.AX
Дивидендная доходность ETHI.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности F100.AX в 2.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHI.AX Betashares Global Sustainability Leaders ETF | 1.55% | 1.86% | 2.11% | 4.40% | 2.43% | 5.04% | 10.20% | 3.90% | 1.69% | 1.13% |
F100.AX Betashares FTSE 100 ETF | 2.24% | 3.09% | 1.91% | 1.57% | 1.62% | 2.13% | 2.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHI.AX and F100.AX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, F100.AX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
F100.AX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for ETHI.AX.
ETHI.AX tracks Nasdaq Future Global Sustainability Leaders Index, while F100.AX tracks FTSE 100 Index. Their fees differ too: 0.59% for ETHI.AX and 0.45% for F100.AX.
Подберите оптимальное распределение для ETHI.AX и F100.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор