Сравнение ETHI.AX с ESTX.AX
ETHI.AX (Betashares Global Sustainability Leaders ETF) and ESTX.AX (Global X EURO STOXX 50 ETF) are both Global Equities funds - ETHI.AX tracks the Nasdaq Future Global Sustainability Leaders Index while ESTX.AX tracks the EURO STOXX 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ETHI.AX returned 9.47%/yr vs 11.84%/yr for ESTX.AX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHI.AX charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for ESTX.AX.
Доходность
Сравнение доходности ETHI.AX и ESTX.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHI.AX показывает доходность 3.50%, что значительно выше, чем у ESTX.AX с доходностью 1.82%.
ETHI.AX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 3.13%
- 6 месяцев
- 3.44%
- С начала года
- 3.50%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 9.47%
- 10 лет*
- —
ESTX.AX
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- -1.28%
- С начала года
- 1.82%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 11.39%
Сравнение доходности по годам ETHI.AX и ESTX.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHI.AX Betashares Global Sustainability Leaders ETF | 3.50% | 4.56% | 27.20% | 22.81% | -15.53% | 31.01% | 24.65% | 36.89% | 6.85% | 18.46% |
ESTX.AX Global X EURO STOXX 50 ETF | 1.82% | 27.21% | 13.48% | 23.32% | -7.46% | 18.99% | -2.51% | 27.06% | -8.09% | 16.09% |
Correlation
The correlation between ETHI.AX and ESTX.AX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2017 г. | 0.64 |
The correlation between ETHI.AX and ESTX.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHI.AX vs. ESTX.AX — Ранг доходности на риск
ETHI.AX
ESTX.AX
Сравнение ETHI.AX c ESTX.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Global Sustainability Leaders ETF (ETHI.AX) и Global X EURO STOXX 50 ETF (ESTX.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHI.AX | ESTX.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.10 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 0.53 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 1.54 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHI.AX и ESTX.AX
Максимальная просадка ETHI.AX за все время составила -25.44%, что меньше максимальной просадки ESTX.AX в -29.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHI.AX и ESTX.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHI.AX | ESTX.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.44% | -29.33% | +3.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | -14.48% | -0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.65% | -14.48% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.44% | -26.60% | +1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -3.97% | +2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -5.29% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.42% | 5.05% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHI.AX и ESTX.AX
Текущая волатильность для Betashares Global Sustainability Leaders ETF (ETHI.AX) составляет 2.86%, в то время как у Global X EURO STOXX 50 ETF (ESTX.AX) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что ETHI.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESTX.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHI.AX | ESTX.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 3.41% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 13.63% | -3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.66% | 15.76% | -4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.05% | 16.36% | -2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.73% | 16.24% | -1.51% |
Сравнение комиссий ETHI.AX и ESTX.AX
ETHI.AX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ESTX.AX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHI.AX и ESTX.AX
Дивидендная доходность ETHI.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности ESTX.AX в 7.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTX.AX Global X EURO STOXX 50 ETF | 7.35% | 1.79% | 4.19% | 3.67% | 3.90% | 1.60% | 2.15% | 2.79% | 4.16% | 1.15% | 0.15% |
ETHI.AX Betashares Global Sustainability Leaders ETF | 1.55% | 1.86% | 2.11% | 4.40% | 2.43% | 5.04% | 10.20% | 3.90% | 1.69% | 1.13% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHI.AX and ESTX.AX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESTX.AX is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESTX.AX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for ETHI.AX.
ETHI.AX tracks Nasdaq Future Global Sustainability Leaders Index, while ESTX.AX tracks EURO STOXX 50 Index. They also come from different issuers: BetaShares and Global X. Their fees differ too: 0.59% for ETHI.AX and 0.35% for ESTX.AX.
Подберите оптимальное распределение для ETHI.AX и ESTX.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор