PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AUSM с RTAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUSM с RTAI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AUSM (Allspring Ultra Short Municipal ETF) and RTAI (Rareview Tax Advantaged Income ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, AUSM returned 3.07% vs 11.94% for RTAI. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. AUSM charges 0.18%/yr vs 3.78%/yr for RTAI.

Доходность

Сравнение доходности AUSM и RTAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Ultra Short Municipal ETF (AUSM) и Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUSM показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у RTAI с доходностью 4.35%.

AUSM

1 день
0.12%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
1.24%
С начала года
1.46%
1 год
3.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RTAI

1 день
-0.13%
1 месяц
0.99%
6 месяцев
2.13%
С начала года
4.35%
1 год
11.94%
3 года*
6.94%
5 лет*
-0.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUSM и RTAI

2026 (YTD)2025
AUSM
Allspring Ultra Short Municipal ETF		1.46%1.58%
RTAI
Rareview Tax Advantaged Income ETF		4.35%6.34%

Correlation

The correlation between AUSM and RTAI is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Ultra Short Municipal ETF

Rareview Tax Advantaged Income ETF

Часто сравнивают с AUSM:
AUSM с MYMIAUSM с RJMIAUSM с TAXIAUSM с ALRGAUSM с FTOHAUSM с NUMIAUSM с CATF
Часто сравнивают с RTAI:
RTAI с KHYBRTAI с QVMSRTAI с BABRTAI с VTEBRTAI с OVMRTAI с RMNYRTAI с RSEE

Доходность на риск

AUSM vs. RTAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUSM
Ранг доходности на риск AUSM: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSM: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSM: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSM: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSM: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
RTAI
Ранг доходности на риск RTAI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTAI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTAI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTAI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTAI: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTAI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUSM c RTAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Ultra Short Municipal ETF (AUSM) и Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AUSMRTAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.18
1.78

+2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.33
2.87

+4.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.38

1.36

+1.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.38

1.94

+5.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.86

8.22

+13.64

AUSM vs. RTAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUSM на текущий момент составляет 4.18, что выше коэффициента Шарпа RTAI равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUSM и RTAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AUSM и RTAI

Максимальная просадка AUSM за все время составила -0.42%, что меньше максимальной просадки RTAI в -34.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSM и RTAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUSMRTAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.42%

-34.32%

+33.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.42%

-6.18%

+5.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.92%

+5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-13.67%

+13.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.14%

1.46%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности AUSM и RTAI

Текущая волатильность для Allspring Ultra Short Municipal ETF (AUSM) составляет 0.16%, в то время как у Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что AUSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUSMRTAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.16%

1.55%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.46%

5.53%

-5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74%

6.76%

-6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.74%

9.37%

-8.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.74%

9.00%

-8.26%

Сравнение комиссий AUSM и RTAI

AUSM берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии RTAI в 3.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUSM и RTAI

Дивидендная доходность AUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности RTAI в 4.92%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AUSM
Allspring Ultra Short Municipal ETF		2.61%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RTAI
Rareview Tax Advantaged Income ETF		4.92%5.66%5.02%3.07%3.71%4.73%0.48%

Часто задаваемые вопросы

AUSM and RTAI have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RTAI has higher volatility (1.55%) compared to AUSM (0.16%). In terms of maximum drawdown, AUSM dropped -0.42% vs RTAI's -34.32%.

On 1-year performance, RTAI leads with 11.94% vs 3.07% for AUSM. On fees, AUSM is cheaper at 0.18% per year. On volatility, AUSM has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RTAI has performed better with a 11.94% return vs 3.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUSM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 3.78% for RTAI.

RTAI has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 2.61% for AUSM.

They also come from different issuers: Allspring and Rareview Funds. Their fees differ too: 0.18% for AUSM and 3.78% for RTAI.

AUSM currently has the higher Sharpe Ratio (4.18 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUSM и RTAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор