PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AULDX с TWCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AULDX с TWCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Ultra Fund Class R6 (AULDX) и American Century Select Fund (TWCIX).

AULDX - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 26 июл. 2013 г.. TWCIX управляется American Century. Фонд был запущен 30 июн. 1971 г..

Доходность

Сравнение доходности AULDX и TWCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Ultra Fund Class R6 (AULDX) и American Century Select Fund (TWCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AULDX и TWCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AULDX
American Century Ultra Fund Class R6		-8.71%13.05%29.99%43.86%-32.15%23.89%50.31%35.23%1.04%32.36%
TWCIX
American Century Select Fund		-8.73%16.30%26.15%39.93%-28.82%25.47%33.99%36.30%-3.54%28.90%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AULDX показывает доходность -8.71%, а TWCIX немного ниже – -8.73%. За последние 10 лет акции AULDX превзошли акции TWCIX по среднегодовой доходности: 16.54% против 14.92% соответственно.

AULDX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-8.71%
6 месяцев
-7.74%
1 год
15.31%
3 года*
18.40%
5 лет*
9.78%
10 лет*
16.54%

TWCIX

1 день
4.05%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-8.73%
6 месяцев
-7.36%
1 год
17.10%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.31%
10 лет*
14.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Ultra Fund Class R6

American Century Select Fund

Часто сравнивают с AULDX:
AULDX с FXAIXAULDX с CISIXAULDX с PROVXAULDX с BBLIXAULDX с AMRGXAULDX с ACFOXAULDX с ACIHX
Часто сравнивают с TWCIX:
TWCIX с TWCUXTWCIX с TWCGXTWCIX с SPYTWCIX с VUGTWCIX с VOOTWCIX с QQQTWCIX с SCHG

Сравнение комиссий AULDX и TWCIX

AULDX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии TWCIX в 0.94%.

TWCIX
American Century Select Fund
AULDX
American Century Ultra Fund Class R6

Доходность на риск

AULDX vs. TWCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AULDX
Ранг доходности на риск AULDX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AULDX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AULDX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AULDX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AULDX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AULDX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
TWCIX
Ранг доходности на риск TWCIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AULDX c TWCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Ultra Fund Class R6 (AULDX) и American Century Select Fund (TWCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AULDXTWCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.79

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.30

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.25

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.65

4.50

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AULDX vs. TWCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AULDX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWCIX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AULDX и TWCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AULDXTWCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.79

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.48

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.71

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.58

+0.13

Корреляция

Корреляция между AULDX и TWCIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AULDX и TWCIX

Дивидендная доходность AULDX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.61%, что больше доходности TWCIX в 11.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AULDX
American Century Ultra Fund Class R6		11.61%10.60%3.32%5.68%6.97%6.42%2.67%4.18%7.94%6.19%4.45%5.06%
TWCIX
American Century Select Fund		11.00%10.04%3.67%5.21%10.36%8.25%6.26%5.42%9.05%6.30%3.43%6.16%

Просадки

Сравнение просадок AULDX и TWCIX

Максимальная просадка AULDX за все время составила -35.03%, что меньше максимальной просадки TWCIX в -57.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AULDX и TWCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AULDXTWCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.03%

-57.31%

+22.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.60%

-14.66%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.03%

-31.24%

-3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.03%

-31.24%

-3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-11.20%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-12.42%

+6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

4.07%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности AULDX и TWCIX

American Century Ultra Fund Class R6 (AULDX) и American Century Select Fund (TWCIX) имеют волатильность 7.21% и 7.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AULDXTWCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

7.21%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

12.80%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.37%

23.01%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.60%

21.49%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

20.98%

+1.06%