PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUIAX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUIAX с TOWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Equity Income Fund (AUIAX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

AUIAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 18 окт. 1993 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AUIAX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Equity Income Fund (AUIAX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUIAX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AUIAX
AB Equity Income Fund		-0.80%17.97%17.48%22.48%-10.26%25.25%4.18%
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, AUIAX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 3.84%.

AUIAX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
1.21%
1 год
18.05%
3 года*
16.79%
5 лет*
11.65%
10 лет*
11.12%

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Equity Income Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с AUIAX:
AUIAX с QQQAUIAX с VOOAUIAX с OIEJXAUIAX с SCHDAUIAX с AWSHXAUIAX с ALTFXAUIAX с ACGYX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с AVLVXTOWFX с APFWXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с VHYAX

Сравнение комиссий AUIAX и TOWFX

AUIAX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
AUIAX
AB Equity Income Fund

Доходность на риск

AUIAX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUIAX
Ранг доходности на риск AUIAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUIAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUIAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUIAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUIAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUIAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUIAX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Equity Income Fund (AUIAX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUIAXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.86

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.57

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.44

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.06

12.63

-5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUIAX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUIAX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUIAX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUIAXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.86

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.01

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.02

+0.58

Корреляция

Корреляция между AUIAX и TOWFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUIAX и TOWFX

Дивидендная доходность AUIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности TOWFX в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUIAX
AB Equity Income Fund		8.09%8.11%10.53%2.68%7.73%16.44%2.65%5.61%13.48%5.38%2.85%5.39%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AUIAX и TOWFX

Максимальная просадка AUIAX за все время составила -46.97%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUIAX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AUIAXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.97%

-96.18%

+49.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-9.39%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

-96.18%

+75.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-94.87%

+88.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-21.08%

+13.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

1.81%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности AUIAX и TOWFX

AB Equity Income Fund (AUIAX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что AUIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUIAXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

3.22%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

6.79%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

12.04%

+5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

1,084.26%

-1,068.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

971.22%

-953.94%