PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUGZ с ZMAY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUGZ с ZMAY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY).

AUGZ и ZMAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUGZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 июл. 2020 г.. ZMAY - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности AUGZ и ZMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUGZ и ZMAY

2026 (YTD)2025
AUGZ
TrueShares Structured Outcome (August) ETF		-3.43%17.54%
ZMAY
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May		0.71%4.67%

Доходность по периодам

С начала года, AUGZ показывает доходность -3.43%, что значительно ниже, чем у ZMAY с доходностью 0.71%.

AUGZ

1 день
0.44%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-3.43%
6 месяцев
-1.91%
1 год
12.75%
3 года*
13.07%
5 лет*
9.25%
10 лет*
—

ZMAY

1 день
0.01%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.71%
6 месяцев
2.05%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (August) ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May

Часто сравнивают с AUGZ:
AUGZ с BSJPAUGZ с ERNZAUGZ с APRZAUGZ с BUFPAUGZ с OCTZAUGZ с DECZAUGZ с SEPZ
Часто сравнивают с ZMAY:
ZMAY с IAPRZMAY с PSCWZMAY с ZOCTZMAY с ZAPRZMAY с ZJULZMAY с ZNOVZMAY с DMAX

Сравнение комиссий AUGZ и ZMAY

И AUGZ, и ZMAY имеют комиссию равную 0.79%.

AUGZ
TrueShares Structured Outcome (August) ETF
ZMAY
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May

Доходность на риск

AUGZ vs. ZMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUGZ
Ранг доходности на риск AUGZ: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUGZ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUGZ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUGZ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUGZ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUGZ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ZMAY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUGZ c ZMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUGZZMAYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUGZ vs. ZMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUGZZMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

3.96

-3.03

Корреляция

Корреляция между AUGZ и ZMAY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUGZ и ZMAY

Дивидендная доходность AUGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, тогда как ZMAY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
AUGZ
TrueShares Structured Outcome (August) ETF		3.76%3.63%4.08%3.42%0.41%
ZMAY
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AUGZ и ZMAY

Максимальная просадка AUGZ за все время составила -15.67%, что больше максимальной просадки ZMAY в -0.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGZ и ZMAY.

Загрузка...

Показатели просадок

AUGZZMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.67%

-0.39%

-15.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

0.00%

-4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-0.05%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AUGZ и ZMAY

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUGZZMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

1.50%

+12.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.98%

1.50%

+10.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.17%

1.50%

+10.67%