Сравнение AUGZ с DMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX).
AUGZ и DMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUGZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 июл. 2020 г.. DMAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AUGZ и DMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AUGZ и DMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | -3.43% | 13.45% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | -0.26% | 7.81% |
Доходность по периодам
С начала года, AUGZ показывает доходность -3.43%, что значительно ниже, чем у DMAX с доходностью -0.26%.
AUGZ
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- —
DMAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUGZ и DMAX
AUGZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.
Доходность на риск
AUGZ vs. DMAX — Ранг доходности на риск
AUGZ
DMAX
Сравнение AUGZ c DMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUGZ | DMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 2.25 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 3.38 | -1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.51 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 3.94 | -2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 19.00 | -12.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUGZ | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 2.25 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 1.70 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между AUGZ и DMAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUGZ и DMAX
Дивидендная доходность AUGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности DMAX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | 3.76% | 3.63% | 4.08% | 3.42% | 0.41% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 1.18% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AUGZ и DMAX
Максимальная просадка AUGZ за все время составила -15.67%, что больше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGZ и DMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AUGZ | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.67% | -3.37% | -12.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.14% | -2.00% | -7.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -0.86% | -4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -0.42% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 0.41% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUGZ и DMAX
TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что AUGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AUGZ | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 0.99% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 1.82% | +5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 3.45% | +10.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.98% | 3.56% | +8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.17% | 3.56% | +8.61% |