PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AUGZ с DMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AUGZ и DMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUGZ и DMAX


Доходность по периодам

С начала года, AUGZ показывает доходность -3.43%, что значительно ниже, чем у DMAX с доходностью -0.26%.


AUGZ

1 день
0.44%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-3.43%
6 месяцев
-1.91%
1 год
12.75%
3 года*
13.07%
5 лет*
9.25%
10 лет*

DMAX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.70%
1 год
7.74%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TrueShares Structured Outcome (August) ETF

iShares Large Cap Max Buffer December ETF

Сравнение комиссий AUGZ и DMAX

AUGZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.


Доходность на риск

AUGZ vs. DMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AUGZ
Ранг доходности на риск AUGZ: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUGZ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUGZ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUGZ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUGZ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUGZ: 6060
Ранг коэф-та Мартина

DMAX
Ранг доходности на риск DMAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUGZ c DMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AUGZDMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

2.25

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

3.38

-1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.51

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

3.94

-2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

19.00

-12.50

AUGZ vs. DMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUGZ на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа DMAX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUGZ и DMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AUGZDMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.25

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.70

-0.78

Корреляция

Корреляция между AUGZ и DMAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AUGZ и DMAX

Дивидендная доходность AUGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности DMAX в 1.18%


TTM2025202420232022
AUGZ
TrueShares Structured Outcome (August) ETF
3.76%3.63%4.08%3.42%0.41%
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF
1.18%1.18%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AUGZ и DMAX

Максимальная просадка AUGZ за все время составила -15.67%, что больше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGZ и DMAX.


Загрузка...

Показатели просадок


AUGZDMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.67%

-3.37%

-12.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-2.00%

-7.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-0.86%

-4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-0.42%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

0.41%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности AUGZ и DMAX

TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что AUGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AUGZDMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

0.99%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

1.82%

+5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

3.45%

+10.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.98%

3.56%

+8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.17%

3.56%

+8.61%