PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUGT с SIXP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUGT с SIXP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AUGT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF) and SIXP (AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Mar/Sep ETF) are both exchange-traded funds - AUGT is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while SIXP is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. Over the past year, AUGT returned 19.40% vs 17.65% for SIXP. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.74% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AUGT и SIXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) и AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Mar/Sep ETF (SIXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AUGT показывает доходность 6.41%, а SIXP немного выше – 6.67%.

AUGT

1 день
0.15%
1 месяц
1.96%
С начала года
6.41%
6 месяцев
6.99%
1 год
19.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SIXP

1 день
0.07%
1 месяц
1.74%
С начала года
6.67%
6 месяцев
7.41%
1 год
17.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUGT и SIXP

2026 (YTD)20252024
AUGT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF		6.41%14.64%13.21%
SIXP
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Mar/Sep ETF		6.67%13.42%10.64%

Correlation

The correlation between AUGT and SIXP is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2024 г.

0.96

The correlation between AUGT and SIXP has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AUGT и SIXP

Секторы
AUGT
SIXP

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

AUGT
36.2%
SIXP
36.2%

Финансовые услуги

AUGT
11.9%
SIXP
11.9%

Коммуникационные услуги

AUGT
10.9%
SIXP
10.9%

Потребительский циклический сектор

AUGT
10.1%
SIXP
10.1%

Здравоохранение

AUGT
8.4%
SIXP
8.4%

Промышленность

AUGT
8.1%
SIXP
8.1%

Потребительский защитный сектор

AUGT
4.9%
SIXP
4.9%

Энергетика

AUGT
3.5%
SIXP
3.5%

Коммунальные услуги

AUGT
2.3%
SIXP
2.3%

Недвижимость

AUGT
1.9%
SIXP
1.9%

Сырьевые материалы

AUGT
1.8%
SIXP
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF

AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Mar/Sep ETF

Часто сравнивают с AUGT:
AUGT с MAYTAUGT с DECWAUGT с JUNTAUGT с FLJJAUGT с FEBTAUGT с ARLUAUGT с JANT
Часто сравнивают с SIXP:
SIXP с PMJASIXP с KFEBSIXP с IBICSIXP с CPSPSIXP с PQAPSIXP с PMAPSIXP с PMJN

Доходность на риск

AUGT vs. SIXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUGT
Ранг доходности на риск AUGT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUGT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUGT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUGT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUGT: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUGT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SIXP
Ранг доходности на риск SIXP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXP: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXP: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXP: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUGT c SIXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) и AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Mar/Sep ETF (SIXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUGTSIXPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.83

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
4.16

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.60

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

3.96

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.88

21.90

-3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUGT vs. SIXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUGT на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIXP равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUGT и SIXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUGTSIXPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.83

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

1.54

+0.02

Просадки

Сравнение просадок AUGT и SIXP

Максимальная просадка AUGT за все время составила -13.12%, что больше максимальной просадки SIXP в -11.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGT и SIXP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUGTSIXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.12%

-11.28%

-1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.36%

-4.48%

-0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.03%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-0.83%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.81%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AUGT и SIXP

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) составляет 0.68%, в то время как у AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Mar/Sep ETF (SIXP) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что AUGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUGTSIXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

0.77%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.50%

5.01%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.48%

6.27%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.18%

8.99%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.18%

8.99%

+1.19%

Сравнение комиссий AUGT и SIXP

И AUGT, и SIXP имеют комиссию равную 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUGT и SIXP

Ни AUGT, ни SIXP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, AUGT and SIXP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SIXP has higher volatility (0.77%) compared to AUGT (0.68%). In terms of maximum drawdown, AUGT dropped -13.12% vs SIXP's -11.28%.

On 1-year performance, AUGT leads with 19.40% vs 17.65% for SIXP. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AUGT has performed better with a 19.40% return vs 17.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUGT and SIXP have the same expense ratio: 0.74% per year.

AUGT and SIXP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

AUGT is categorized as Options Trading, while SIXP is Defined Outcome.

SIXP currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUGT и SIXP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор