PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUERX с CAMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUERX с CAMSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Auer Growth Fund (AUERX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX).

AUERX управляется Auer. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. CAMSX управляется Cambiar Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности AUERX и CAMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Auer Growth Fund (AUERX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUERX и CAMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUERX
Auer Growth Fund		3.65%30.10%11.12%21.42%9.95%45.11%-1.85%27.96%-25.63%28.75%
CAMSX
Cambiar Small Cap Fund		3.56%8.91%6.01%12.12%-8.70%17.24%9.52%29.01%-12.51%4.01%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AUERX показывает доходность 3.65%, а CAMSX немного ниже – 3.56%. За последние 10 лет акции AUERX превзошли акции CAMSX по среднегодовой доходности: 14.80% против 8.02% соответственно.

AUERX

1 день
0.62%
1 месяц
-3.23%
С начала года
3.65%
6 месяцев
10.43%
1 год
39.99%
3 года*
21.61%
5 лет*
18.45%
10 лет*
14.80%

CAMSX

1 день
0.61%
1 месяц
-3.55%
С начала года
3.56%
6 месяцев
4.55%
1 год
17.49%
3 года*
7.81%
5 лет*
4.56%
10 лет*
8.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Auer Growth Fund

Cambiar Small Cap Fund

Часто сравнивают с AUERX:
AUERX с SPYAUERX с PSCZXAUERX с FOVIXAUERX с CSMDXAUERX с RYRRXAUERX с SSLCXAUERX с FSOPX
Часто сравнивают с CAMSX:
CAMSX с SPYCAMSX с AASMXCAMSX с CSMDXCAMSX с FSOPXCAMSX с SSLCXCAMSX с BOSOXCAMSX с RYRRX

Сравнение комиссий AUERX и CAMSX

AUERX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии CAMSX в 1.10%.

AUERX
Auer Growth Fund
CAMSX
Cambiar Small Cap Fund

Доходность на риск

AUERX vs. CAMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUERX
Ранг доходности на риск AUERX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUERX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUERX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUERX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUERX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUERX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CAMSX
Ранг доходности на риск CAMSX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAMSX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMSX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMSX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMSX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUERX c CAMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Auer Growth Fund (AUERX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUERXCAMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

0.93

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

1.42

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.19

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.02

1.66

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.12

5.25

+8.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUERX vs. CAMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUERX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа CAMSX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUERX и CAMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUERXCAMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

0.93

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.25

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.39

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.39

-0.21

Корреляция

Корреляция между AUERX и CAMSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUERX и CAMSX

Дивидендная доходность AUERX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.99%, что больше доходности CAMSX в 10.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUERX
Auer Growth Fund		10.99%11.39%24.55%4.54%5.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CAMSX
Cambiar Small Cap Fund		10.24%10.60%3.52%1.35%0.48%32.84%0.34%4.82%24.24%4.61%0.00%8.66%

Просадки

Сравнение просадок AUERX и CAMSX

Максимальная просадка AUERX за все время составила -67.23%, что больше максимальной просадки CAMSX в -58.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUERX и CAMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

AUERXCAMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.23%

-58.43%

-8.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-10.44%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

-22.14%

-12.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.89%

-41.99%

-9.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-8.40%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.10%

-8.90%

-16.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.68%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности AUERX и CAMSX

Auer Growth Fund (AUERX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX) имеют волатильность 5.53% и 5.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUERXCAMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

5.57%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

12.54%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

20.13%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.93%

18.67%

+6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.37%

20.74%

+3.63%