PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUERX с AZBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUERX с AZBIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Auer Growth Fund (AUERX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).

AUERX управляется Auer. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности AUERX и AZBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Auer Growth Fund (AUERX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUERX и AZBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUERX
Auer Growth Fund		3.65%30.10%11.12%21.42%9.95%45.11%-1.85%27.96%-25.63%28.75%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		3.61%8.49%19.06%14.09%-18.04%18.92%16.98%24.13%-9.25%21.27%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AUERX показывает доходность 3.65%, а AZBIX немного ниже – 3.61%. За последние 10 лет акции AUERX превзошли акции AZBIX по среднегодовой доходности: 14.80% против 10.74% соответственно.

AUERX

1 день
0.62%
1 месяц
-3.23%
С начала года
3.65%
6 месяцев
10.43%
1 год
39.99%
3 года*
21.61%
5 лет*
18.45%
10 лет*
14.80%

AZBIX

1 день
1.11%
1 месяц
-2.11%
С начала года
3.61%
6 месяцев
2.05%
1 год
21.30%
3 года*
13.31%
5 лет*
5.76%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Auer Growth Fund

Virtus Small-Cap Fund

Часто сравнивают с AUERX:
AUERX с SPYAUERX с PSCZXAUERX с FOVIXAUERX с CSMDXAUERX с SSLCXAUERX с RYRRXAUERX с FSOPX
Часто сравнивают с AZBIX:
AZBIX с ALOIXAZBIX с ANVIXAZBIX с LSSCXAZBIX с SSLCXAZBIX с SAGWXAZBIX с AZMIXAZBIX с CSMDX

Сравнение комиссий AUERX и AZBIX

AUERX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии AZBIX в 0.89%.

AUERX
Auer Growth Fund
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund

Доходность на риск

AUERX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUERX
Ранг доходности на риск AUERX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUERX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUERX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUERX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUERX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUERX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AZBIX
Ранг доходности на риск AZBIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZBIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZBIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZBIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZBIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZBIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUERX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Auer Growth Fund (AUERX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUERXAZBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

1.14

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

1.69

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.22

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.02

1.99

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.12

7.31

+6.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUERX vs. AZBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUERX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа AZBIX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUERX и AZBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUERXAZBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.14

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.28

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.51

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.50

-0.31

Корреляция

Корреляция между AUERX и AZBIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUERX и AZBIX

Дивидендная доходность AUERX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.99%, что больше доходности AZBIX в 4.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUERX
Auer Growth Fund		10.99%11.39%24.55%4.54%5.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		4.73%4.90%10.82%2.31%4.78%13.82%0.45%0.38%9.62%13.80%0.03%3.59%

Просадки

Сравнение просадок AUERX и AZBIX

Максимальная просадка AUERX за все время составила -67.23%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUERX и AZBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AUERXAZBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.23%

-40.80%

-26.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-9.33%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

-29.85%

-4.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.89%

-40.80%

-11.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-4.30%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.10%

-7.80%

-17.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.21%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности AUERX и AZBIX

Текущая волатильность для Auer Growth Fund (AUERX) составляет 5.53%, в то время как у Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что AUERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUERXAZBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

7.16%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

13.04%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

19.99%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.93%

20.53%

+4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.37%

21.31%

+3.06%