Сравнение AUCO.L с SGLD.L
AUCO.L (L&G Gold Mining UCITS ETF) and SGLD.L (Invesco Physical Gold ETC) are both Gold funds - AUCO.L tracks the STOXX Global Gold Miners Index while SGLD.L tracks the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, AUCO.L returned 15.56%/yr vs 13.41%/yr for SGLD.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AUCO.L charges 0.55%/yr vs 0.12%/yr for SGLD.L.
Доходность
Сравнение доходности AUCO.L и SGLD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUCO.L показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у SGLD.L с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции AUCO.L превзошли акции SGLD.L по среднегодовой доходности: 15.56% против 13.41% соответственно.
AUCO.L
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -7.52%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 62.92%
- 3 года*
- 49.95%
- 5 лет*
- 22.29%
- 10 лет*
- 15.56%
SGLD.L
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 33.11%
- 3 года*
- 31.54%
- 5 лет*
- 18.60%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение доходности по годам AUCO.L и SGLD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUCO.L L&G Gold Mining UCITS ETF | -0.69% | 181.83% | 17.96% | 15.02% | -14.29% | -10.15% | 21.74% | 44.15% | -10.43% | 10.00% |
SGLD.L Invesco Physical Gold ETC | 3.72% | 64.87% | 26.23% | 13.36% | -0.08% | -4.08% | 24.18% | 18.33% | -1.30% | 11.54% |
Correlation
The correlation between AUCO.L and SGLD.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2009 г. | 0.73 |
The correlation between AUCO.L and SGLD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUCO.L vs. SGLD.L — Ранг доходности на риск
AUCO.L
SGLD.L
Сравнение AUCO.L c SGLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L) и Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUCO.L | SGLD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.86 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 4.82 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUCO.L | SGLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.31 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 1.08 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.86 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.58 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок AUCO.L и SGLD.L
Максимальная просадка AUCO.L за все время составила -78.40%, что больше максимальной просадки SGLD.L в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUCO.L и SGLD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUCO.L | SGLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.40% | -45.21% | -33.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.56% | -17.34% | -13.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.56% | -17.34% | -13.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.64% | -21.12% | -27.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.49% | -21.12% | -33.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.94% | -15.61% | -10.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.54% | -18.20% | -24.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.83% | 6.72% | +5.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUCO.L и SGLD.L
L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L) имеет более высокую волатильность в 15.82% по сравнению с Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что AUCO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUCO.L | SGLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.82% | 6.34% | +9.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.24% | 21.72% | +14.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.42% | 24.72% | +20.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.11% | 17.29% | +20.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.36% | 15.50% | +19.86% |
Сравнение комиссий AUCO.L и SGLD.L
AUCO.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SGLD.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUCO.L и SGLD.L
Ни AUCO.L, ни SGLD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AUCO.L and SGLD.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.55% for AUCO.L.
AUCO.L tracks STOXX Global Gold Miners Index, while SGLD.L tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: L&G and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for AUCO.L and 0.12% for SGLD.L.
Подберите оптимальное распределение для AUCO.L и SGLD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор