PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AUCO.L с LGJP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUCO.L с LGJP.L

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

AUCO.L (L&G Gold Mining UCITS ETF) and LGJP.L (L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - AUCO.L is a Gold fund tracking the STOXX Global Gold Miners Index, while LGJP.L is a Japan Equities fund tracking the Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, AUCO.L returned 21.59%/yr vs 9.29%/yr for LGJP.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. AUCO.L charges 0.55%/yr vs 0.10%/yr for LGJP.L.

Доходность

Сравнение доходности AUCO.L и LGJP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUCO.L показывает доходность -18.06%, что значительно ниже, чем у LGJP.L с доходностью 13.11%.

AUCO.L

1 день
-0.66%
1 месяц
-11.61%
6 месяцев
-28.46%
С начала года
-18.06%
1 год
41.77%
3 года*
40.86%
5 лет*
21.59%
10 лет*
11.99%
Всё время*
7.38%

LGJP.L

1 день
0.60%
1 месяц
-3.92%
6 месяцев
7.20%
С начала года
13.11%
1 год
30.94%
3 года*
17.12%
5 лет*
9.29%
10 лет*
—
Всё время*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUCO.L и LGJP.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AUCO.L
L&G Gold Mining UCITS ETF		-18.06%181.83%17.96%15.02%-14.30%-10.12%21.72%44.14%8.13%
LGJP.L
L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)		13.11%25.67%8.35%20.25%-16.76%1.05%16.58%18.59%-7.06%

Correlation

The correlation between AUCO.L and LGJP.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.28

Over the past year, AUCO.L and LGJP.L have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов AUCO.L и LGJP.L

Секторы
AUCO.L
LGJP.L

Сырьевые материалы

100.0%
3.6%

Коммуникационные услуги

-

8.1%

Потребительский циклический сектор

-

12.1%

Потребительский защитный сектор

-

3.9%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

17.5%

Здравоохранение

-

5.5%

Промышленность

-

22.5%

Недвижимость

-

2.7%

Технологии

-

22.6%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Сырьевые материалы

AUCO.L
100.0%
LGJP.L
3.6%

Коммуникационные услуги

AUCO.L

-

LGJP.L
8.1%

Потребительский циклический сектор

AUCO.L

-

LGJP.L
12.1%

Потребительский защитный сектор

AUCO.L

-

LGJP.L
3.9%

Энергетика

AUCO.L

-

LGJP.L
0.6%

Финансовые услуги

AUCO.L

-

LGJP.L
17.5%

Здравоохранение

AUCO.L

-

LGJP.L
5.5%

Промышленность

AUCO.L

-

LGJP.L
22.5%

Недвижимость

AUCO.L

-

LGJP.L
2.7%

Технологии

AUCO.L

-

LGJP.L
22.6%

Коммунальные услуги

AUCO.L

-

LGJP.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Gold Mining UCITS ETF

L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с AUCO.L:
AUCO.L с XGDG.LAUCO.L с RTWO.LAUCO.L с ETRA.LAUCO.L с BULP.LAUCO.L с SPAP.LAUCO.L с XPPT.LAUCO.L с LDGL.L
Часто сравнивают с LGJP.L:
LGJP.L с LDAP.LLGJP.L с BIOT.LLGJP.L с COMF.LLGJP.L с ENCO.LLGJP.L с HSXD.LLGJP.L с IDFF.LLGJP.L с IPXJ.L

Доходность на риск

AUCO.L vs. LGJP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUCO.L
Ранг доходности на риск AUCO.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUCO.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUCO.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUCO.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUCO.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUCO.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
LGJP.L
Ранг доходности на риск LGJP.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGJP.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGJP.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGJP.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGJP.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGJP.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUCO.L c LGJP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AUCO.LLGJP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
1.45

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
2.11

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

2.33

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

7.51

-5.01

AUCO.L vs. LGJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUCO.L на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа LGJP.L равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUCO.L и LGJP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AUCO.L и LGJP.L

Максимальная просадка AUCO.L за все время составила -78.30%, что больше максимальной просадки LGJP.L в -32.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUCO.L и LGJP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUCO.LLGJP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.30%

-32.19%

-46.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.89%

-13.20%

-25.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.89%

-14.30%

-24.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.62%

-32.19%

-16.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.89%

-4.92%

-33.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.73%

-7.57%

-33.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.65%

4.11%

+12.54%

Волатильность

Сравнение волатильности AUCO.L и LGJP.L

L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L) имеет более высокую волатильность в 13.52% по сравнению с L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что AUCO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUCO.LLGJP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.52%

6.72%

+6.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.27%

17.76%

+21.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.01%

21.25%

+27.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.97%

18.15%

+20.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.75%

18.31%

+17.44%

Сравнение комиссий AUCO.L и LGJP.L

AUCO.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии LGJP.L в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUCO.L и LGJP.L

Ни AUCO.L, ни LGJP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AUCO.L and LGJP.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGJP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGJP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.55% for AUCO.L.

AUCO.L is categorized as Gold, while LGJP.L is Japan Equities. AUCO.L tracks STOXX Global Gold Miners Index, while LGJP.L tracks Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. Their fees differ too: 0.55% for AUCO.L and 0.10% for LGJP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUCO.L и LGJP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор